多目標優化問題 投資組合的多目標優化

2021-08-23 13:33:47 字數 1839 閱讀 1265

一.多目標問題

二.多目標規劃有效解 1

.有效點(參考定理) 2

.凸多目標規劃(詳細見參考文獻1)

3.絕對最優解、有效解、弱有效解

絕對最優解:

有效解與弱有效解: 4

.真有效解:

由於有效解的範圍過大,有時候要在要在有效解的範圍內加以限制定義了真有解。根據不同的限制定義了許多不同的真有效解。 5

.極錐解與非控解

極錐解:

非控解:

6效用集有效解 7

.模糊有效解(詳細看參考文獻)

總結:有效解有各種形式與理論,這裡介紹主要是有效解定義的理論方法,可以根據實際情況對基本有效解加以限制形成所需的真有效解。

三.多目標優化問題的求解方法:

多目標優化問題的求解方法主要有三種方法: 1.

根據有效解的定義,求解出許多有效解 2.

將多目標問題轉化成單目標優化問題進行求解 3.

將多目標問題轉化成多層單目標優化問題進行求 4.

非統一模型法。 5.

直接法。

這裡主要介紹2-5

種方法。 a

:將多目標問題轉化成單目標優化問題進行求解 (1

).主要目標法:

從多個目標中找出乙個或兩個(

涉及到兩個轉換成乙個目標的技術)

為主要目標,根據具體問題給其他目標乙個範圍,將其轉換成約束。 (2

)線形加權和法:

根據實際問題給每個目標乙個權重,將其加權和作為目標函式 (3

)極大極小法: (4

)理想點法:

給出乙個理想點(目標函式),求得的目標函式與理想點的距離作目標

1>

最短距離理想點法:

2>

方法加權和的理想點法:

3>

帶權的極大模理想點法:

由於距離的定義有很多種,所以與理想點的度量就有多種方法。具體選擇什麼距離可以根據問題而決定。 (5

)安全法

(6)評價函式法

以各個目標函式的值為引數,設計出乙個評價函式。(

對映函式)

,可以用經驗函式,或者   擬合函式。  b.

將多目標問題轉化成多層單目標優化問題進行求解 (1

)分層排序

具體分為不帶寬容的排血和帶寬容的排序 (2

)重點目標法 (3

)分組排序法 (4

)中心法 (5

)可行方向法 (6

)互動輪換法 c

.非統一模型法

(1)乘除法

(2)功效係數法

線形功效係數法和指數性功效係數法

(3)目標規劃法 d

.直接法

四.權係數的設定方法:

各種多目標的求解中大都涉及到了權係數的,所以要對權係數的設定方法做個介紹。

(1)alpha

法(2)排序法(3

)老手法

引數調整的方法: 1.

人工調整 2.

機器調整 3.

人工機器混合調整

引入智慧型條引數法。

五.遺傳演算法求解多目標規劃

現在有很多文獻可以參考,關鍵問題是具體情況的

選擇函式(方法),變異演算法(方法),交叉方法(演算法)

都要根據具體的約束條件,和目標函式的數學性質決定。

具體看參考文獻。

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主要參考: 1.

多目標優化的方法與理論

(在資料資料夾中提供) 2

.隨機多目標規劃有效解理論的研究(**)

3. 多目標規劃的若干理論和方法(

**)

多目標優化 1 多目標優化的相關基本概念

在學習多目標優化的過程中,尤其涉及pareto相關知識的一些概念的時候,公式與嚴謹邏輯的定義,在初學狀態下,很難準確的認識並理解這些概念,本文重點就是將學習的過程中,對這些概念的自己理解,用較通俗的語言整理出來。1 支配 對於多個目標值,隨機自變數。3 互不支配 對於多個目標值,隨機自變數,使互不支...

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