最近這段時間，量化交易非常的火爆，很多的投資者都開始嘗試使用量化交易來為自己賺錢。甚至現在有一種結論，就是量化交易萬能論，什麼意思呢？就是使用量化交易，就能夠讓你自己一直賺錢，而且永遠都賺錢。這種想法就太天真了，要是真的這麼容易，這個方法早就被用濫了，為什麼現在用的人還這麼少？究其原因，並不是有了一套好的量化系統了，就一定能夠賺大錢了，實際上，量化交易依然有三個大問題解決不了。
問題一：過度擬合。
量化交易有乙個最大的特點，就是能夠將之前的資料進行優化，就算你什麼都不懂，拿乙個資料進去，設定幾個引數，都能夠跑出來很完美的曲線。但是關鍵的問題是，曲線的完美，並不代表著你就一定能夠做的完美。打個最簡單的比方來說，你做了乙個系統，用引數優化了，得到了上圖非常完美的曲線。但是實際操作的話，很可能就會出現後面的情況，你完全不賺錢！過度擬合的風險很多人並沒有意識得到，導致做出來很完美的系統有非常多的問題，真正實盤的時候，虧得自己都不認識了。
問題二：品種單一。
很多投資者知道量化交易的好處，但是呢，問題的關鍵在於，在使用的時候，又嫌麻煩，這麼多品種得測試多久呀？所以很多的投資者，都是用單一的交易品種在進行交易。單一的交易品種有非常大的弊端，最大的問題，就是回撤非常大。如果你讀過《海龜交易法》，那麼你應該知道，量化交易有乙個最大的弊端，就是回撤巨大，可能最大的回撤達到70%，而且持續一兩年，沒幾個人能堅持的住，如果你剛好碰到了，你覺得你扛得住麼？很難，甚至沒人能扛得住！所以對於大部分的投資者來說，這個問題不解決，沒法用。
問題三：執行。
量化交易其實就是自動化的交易，由機器自己來執行策略，按道理來說，應該沒什麼問題。但是人不是機器，交易的時候一定會帶有自己的主觀思維。比方說，出現了巨大的回撤之後，是做，還是不做？很多人顯然就選擇不做了，手動去干預程式化交易，自動交易變成了半自動的交易，離失敗就不遠了。所以執行這一關，才是最難的，真正能夠做好的人，不多，這才是差異所在。
量化交易之 tushare
作為一名老股民，我對金融市場一直都保持長期的關注。最近我大量接觸量化交易相關的一切，發現市場力量還是蠻強大的，6年前的很多設想現在已經徹底變成現實，不得不承認市場從來不會等任何人。想好就要馬上行動，機會從來不會等任何人。從模型的角度考慮，對沖 的出現可以說是最靠譜的，但是事實證明他的經營要求也是最高...
機器學習 量化交易
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