風險指標資料有利於對策略進行乙個客觀的評價，主要風險指標包括：
alpha值
解釋α>0
策略相對於風險，獲得了超額收益
α=0策略相對於風險，獲得了適當收益
α<0
策略相對於風險，獲得了較少收益
beta值
解釋β<0
投資組合和基準的走向通常反方向，如空頭頭寸類
β=0投資組合和基準的走向沒有相關性，如固定收益類
0<β<1
投資組合和基準的走向相同，但是比基準的移動幅度更小
β=1投資組合和基準的走向相同，並且和基準的移動幅度貼近
β>1
投資組合和基準的走向相同，但是比基準的移動幅度更大
注意: 無論是回測還是模擬, 所有風險指標(alpha/beta/sharpe/max_drawdown等指標)都只會每天更新一次, 也只根據每天**後的收益計算, 並不考慮每天盤中的收益情況. 例外:
那麼可能會造成這種現象: 模擬時收益曲線中有回撤, 但是 max_drawdown 可能為0.
筆記 量化交易的風險
一 量化投資的應用 投資者的生物個體弱點 時間 體力 精力 注意力和判斷力等都是有限的。因而，隨著計算機技術突飛猛進，同時金融理論提供了基礎，加上市場需求，20世紀79年代開始量化投資興起。許多量化投資團隊為投行創造了鉅額的利潤。二 量化交易的風險 量化投資的核心競爭力是從歷史資料中挖掘規律和趨勢，...
量化交易之 tushare
作為一名老股民，我對金融市場一直都保持長期的關注。最近我大量接觸量化交易相關的一切，發現市場力量還是蠻強大的，6年前的很多設想現在已經徹底變成現實，不得不承認市場從來不會等任何人。想好就要馬上行動，機會從來不會等任何人。從模型的角度考慮，對沖 的出現可以說是最靠譜的，但是事實證明他的經營要求也是最高...
機器學習 量化交易
財經資料 import tushare import tushare as ts print 版本 tushare.version t ts.get hist data 000001 一次性獲取全部日 資料 ts.get hist data 600848 ktype w 獲取周 資料 ts.get ...