第一章到第十章
總結下來就是:堅持執行正期望值的策略
做好風險管理。分散品種,頭寸管理。
建立自己的交易系統
第十一章
交易者效應
隨機效應
最優化矛盾
過擬合經典觀點:
市場來臨時,趨勢指標遲早都會引發乙個入市策略,所以重點不在於尋找乙個完美的指標,而是建立自己的交易系統。
趨勢類策略的的勝率只有30%左右,但盈虧比高。
優勢比率----衡量系統優勢。1、計算指定時間內的mfe和mae。2、將上述mfe和mae分別除以入市時的atr,根據市場做出調整,將不同市場標準化。3、將調整後的mfe和mae的值分別求和,除以入市訊號的總次數,得出調整後的平均mfe和mae。4、調整後的平均mfe除以調整後的平均mae就是e-比率。
編譯apue 第三版
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UnixShell程式設計 第三版
這本書相當老了,04年的,現在 在linux上做實驗。1,date 顯示日期。2,who 顯示使用者,who am i 3,echo 後面字串會全部輸出,會過濾掉多餘空格,單雙引號,分號等。4,ls 列出檔案。5,cat 檢視檔案。6,wc 檔名,第乙個數字是檔案行數,第二個數字是檔案單詞書,第三個...
C 核心思想 第三版 讀後感
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