概率論第3記 隨機變數2

2021-09-06 13:12:17 字數 965 閱讀 2446

今天寫分布函式的總結

分布函式把離散型和連續型隨機變數用統一的形式描述。

前面講過概率密度,反應概率在某一點和階梯(離散型而言)或者某一區間(連續型而言)概率的大小(連續型:區間積分,離散型:連加)

現在將兩種情況綜合起來考慮:會發現,無論在某乙個區間x=(a,b)之間的積分值為多少,至少當x從-∞到∞變化的時候隨機變數x落在(-∞,x)的概率是乙隻單調增加,最終會變成1,於是我們就用這種新的函式形式來描述概率的變化,稱為隨機變數x的概率分布函式。

從以上描述可以看書,分布函式具有以下特徵:

1.是乙個單調不遞減的函式

2.0≦f(x)≦1,並且f(-∞)=0,f(∞=1

3.f(x)是乙個右連續函式,也就是:lim⁡ε

→0+f

(x+ε

)=f(

x)

\lim_}f(x+\varepsilon )=f(x)

limε→0

+​f(

x+ε)

=f(x

)顯然,對於連續隨機變數,如果它的概率密度為f(x),那麼隨機變數分布函式就是:∫−∞

xf(x

)d

x\int_^

∫−∞x​f

(x)d

x,並且:∫−∞

∞f(x

)dx=

1\int_^=1

∫−∞∞​f

(x)d

x=1設g(x)=∫−∞

xf(x

)d

x\int_^

∫−∞x​f

(x)d

x,那麼隨機變數x落在(a,b)區間的概率就是g(b)-g(a)

對於離散型隨機變數,假設其分布律為:

p=pk (k=1,2,3…)。那麼其分布函式為:

g(x)=∑xk

xp

k\sum_}^}

∑xk​x​

pk​

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