在量化交易策略中，最後需要乙個通過評價指標來衡量策略的好壞。
策略評價方法
可以從四個方面來進行衡量：收益、穩定性、勝率、風險
淨值曲線
淨值計算
\[initialcapital - 初始資產
\]\[capital - 賬戶總資產 \\\\ value - 持倉股總市值 \\\\ cash - 賬戶可用現金 \\\\ capital = value+cash
\]\[netvalue -賬戶淨值 \\\\ netvalue = capital/initialcapital
\]\[profitpct - 賬戶總收益率 \\\\ profitpct = (netvalue -1) * 100%
\]計算流程圖
年化收益
年化收益率是指把一段時間內的收益率換算成年收益率
分為單利和複利年化收益（一般採用複利年化收益）
計算公式--單利
\[單利年化收益率=當前投資收益率/(投資天數/365)*100%
\]舉例：
某策略在2023年6月1日到6月30日期間的收益為30%計算公式--複利年化收益率 = 3% / (30/365)*100%,即36.5%
sharpe ratio（夏普比率）:風險與收益的權衡
夏普比率（sharpe）是乙個可以同時對收益與風險加以綜合考慮的指標
在給定的風險水平下使期望回報最大化計算公式在給定的期望回報率的水平上使風險最小化
\[sharpe ratio = \frac
\]\(e(r_p):投資組合預期收益率\)
\(r_f:無風險利率，一般指國債或定期存款利率\)
\(\delta_p :投資組合的收益標準差，即風險\)
\[profitmean = \frac\sum_^profit_i
\]\[profitstd = \sqrt\sum_^(profit_i - profitmean)^2}
\]\[sharperatio = \frac \qquad r_f -無風險收益
最大回撤：最壞的情況
在選定週期內任一歷史時點往後推，策略的價值走到最低點時的收益率回撤幅度的最大值
用來描述策略可能出現的最糟糕情況，衡量了最極端可能的虧損。
流程圖：
資訊率資訊率用來衡量承擔主動風險所帶來的超額收益，表示單位主動風險所帶來的超額收益。
在承擔適度風險的情況下，盡量最求高資訊率
計算公式
\[ir = \alpha_p/\omega_p
\]\(\alpha_p:組合的超額收益 \\\\ \omega_p:主動風險\)
不同收益型別，對指標的要求
穩健性不同交易品種和策略型別的指標要求（推薦）
再來回顧下乙個完整的交易系統
可簡單歸納為：
買什麼（**池選股）、何時買（技術指標、如金叉**）、買多少（頭寸管理）、何時賣（技術指標、如死叉賣出；止盈止損）、賣多少（頭寸管理）
評價指標 分類演算法中常用的評價指標
對於分類演算法，常用的評價指標有 1 precision 2 recall 3 f score 4 accuracy 5 roc 6 auc ps 不建議翻譯成中文，尤其是precision和accuracy，容易引起歧義。1.混淆矩陣 混淆矩陣是監督學習中的一種視覺化工具，主要用於比較分類結果和例...
分類常用的評價指標
accuracy number of correct predictions total number of predictions 對於二元分類，也可以根據正類別和負類別按如下方式計算準確率 accuracy tp tn tp fp tn fn 其中，tp 真正例，tn 真負例，fp 假正例，fn...
常用期刊評價指標
總被引次數 指該期刊自創刊以來所登載的全部 在統計當年被引用的總次數。這是乙個非常客觀實際的評價指標，可以顯示該期刊被使用和受重視的程度，以及在科學交流中的作用和地位。影響因子 這是乙個國際上通行的期刊評價指標，是e 加菲爾德於1972年提出的。由於它是乙個相對統計量，所以可公平地評價和處理各類期刊...