麥肯錫經驗表明，數位化風控可以提高風險管理的效率效能，使風險活動運營成本降低20-30%。對大多數全球銀行、跨地區銀行和地區性銀行來說，風險管理蘊藏著諸多良機。當前風險流程不僅占用大量資源，且效果欠佳。比如，僅合規風險活動一項每年平均的罰款金額就超過了四億美元 。
何為數位化風控？
數位化風控是乙個術語，涵蓋了所有提高風險效能效率的數位化因素，包含了流程自動化、決策自動化、數位化監控和預警。該方法採用自動化工作流程、光學字元識別、高階分析（包括機器學習和人工智慧）和新的資料來源，其流程與介面還運用了機械人技術。
數位化風控的本質含義就是在流程、資料、分析、it 和組織結構（包括人才和文化）開展協同調整。
何為數位化風控轉型公升級？
麥肯錫認為，風險數位化變革有三個維度：流程、資料、組織。
在流程變革方面，要充分發揮流程和決策自動化優勢，銀行需要對系統、流程和行為拿捏準確，符合目標。在風險環境中，高優先順序的用例被單獨隔離在授信、壓力測試、運營風險、合規和控制等領域。
大多數銀行目前採用的流程都是內生而成，沒有清晰的開始和結束，無法保障流程的持續理性和高效，銀行要在相應的自動化和決策支援到位之前重新設計經營結構資料、分析和it 架構都是數位化風控管理的關鍵推動因素。
在資料變革方面，高度分散的it 和資料架構無法為數位化風控提供具有經濟效益的框架。因此，銀行要給出明確的制度承諾，確定資料願景、公升級風險資料、建立健全的資料治理、增強資料質量和元資料，構建正確的資料體系結構。
包括大資料平台、雲計算、機器學習、人工智慧和自然語言處理在內的現代科技、流程和分析技術的運用可以輔以支援，幫助銀行實現上述目標。
在組織變革方面，銀行組織與經營模式的數位化推進需要新能力建設。儘管風險創新常見於非常具體、高度敏感的領域，風險從業者仍然需要營造企業內部深厚的創新文化氛圍，進一步開放允許員工善盡其才，培養「邊試邊學」的創新理念，公司治理流程還要有能力快速應對變化莫測的技術和監管環境。風險職能數位化面臨的關鍵挑戰在於如何找到適用於風險領域的方式來管理創新文化。
如何做到風控的數位化轉型公升級？
1、轉型分解步驟
麥肯錫認為，首先，如果機構能抓住**值機會，數位化風險方案就已經有了乙個成功的開始。數位化轉型的分解步驟與其他領域相似，通常分為三個階段：
（1）根據轉型價值和近期實施的可行性，確定優先採取的措施；
（2）設計數位化解決方案捕捉價值，根據利益相關者意見，測試修改方案；
（3）把修改後結果引入實際工作，持續進行能力建設，將設計、建造和變革管理嵌入經營模式，對正確的能力和思維模式進行投資。
其次，第一階段機會確定後，與第二階段的數位化解決方案和其他方案匹配，這些方案將減少浪費、優化資源，同時提高標準化水平、提高質量。整個過程涉及到了工作流程自動化、數字介面、高階分析和機器學習的使用。
在技術設計方面，銀行可以使用「雙速」架構，支援it 的快速創新，使主要it 基礎設施正常執行。在引入實際生產流程之前，新功能必須經過嚴格測試，確保關鍵風險職能轉型平穩順利零差錯。
相比其他典型環境，重複進行測試和學習所需的環境必須擁有更高的控制標準。在產品發布前要聆聽利益相關者的反饋和監管意見。
最後，第三階段是在引入創新後，銀行應重點關注變革管理，這與其他業務領域的數位化類似，但重點在於如何把變革嵌入經營模式，並繼續投資於數位化能力建設，保持繼續前行的動力。無論人才來自內部還是外部，各司其職善盡其用是數字風險成功轉型的關鍵。
數位化風控道路上的長途跋涉可能耗時數年，但若為**值目標度身定製相應舉措，只需幾個月的時間，金融機構就能獲益良多。
2、三大適合近期嘗試的領域
數位化風險行動多種多樣，在麥肯錫看來，有三大領域適合銀行近期嘗試：信用風險、壓力測試、運營風險與合規。目前還沒有任何銀行已經實現了這三個領域的完全數位化。
信用風險
用人工來開展資料的收集、授信、歸檔，如果資料出現問題會降低風險績效，而時間週期過長則會影響客戶體驗，這些都會影響到銀行的信用交付。數位化信用風險管理具有自動化和連線性優勢，可實現數位化交付和數位化決策制定，鞏固上述薄弱環節，並通過三種方式產生價值：收入保護、風險評估改進以及經營成本降低。
數位化風控可以減少客戶流失，保障消費信貸收入。比如，銀行可以引入第三方開展信用審核工作，通過動態風險定價和限額設定做到實時決策、信貸申請和信貸審批，改善客戶體驗。數位化信貸流程能幫助銀行先於競爭對手作出決策，同時在風險評估方面始終保持領先。
改進風險評估也能創造價值。高階分析和機器學習工具可以提高信貸審批、組合監控和催收方面風險模型準確性，減少判斷錯誤的頻率。整合新資料來源可以豐富信用決策洞見，而實時資料處理、報告和監測則進一步提公升了總體風險管理能力。
除了違約預期有所改善，數位化對圖2 所列領域的信用風險改進也相當顯著，收入提公升5-10%，成本降低15-20%。
包括全面資本分析和審查（ccar）的壓力測試
銀行發現，數位化全面改造資本分析、包括壓力測試可以產生巨大價值。當前，多數銀行用的是人工方式，零零散散，按序完成，資料質量、彙總、報告時間框架和能力方面可能都不盡如人意。這些流程會成為數字自動化和工作流工具的優先開展物件。
基礎壓力測試是第一步，改進方案的目的在於優化資源，方法主要根據風險的重要性分配資源。銀行通過並行處理、集中管理、交叉培訓員工以及更合理的日程安排獲得額外效率提公升。
模板和輸出的標準化以及指定的資料「**」**形成了日益透明高效的流程，並在優化過程中得到了資料載入、覆蓋、y14a 報告、端到端審查和監督流程方面的數字自動化措施支援。
作為轉型的一部分，實時視覺化工具和敏感性分析都由數位化轉型賦能。除了直接優化壓力測試，銀行還在尋找機會，協調資料、流程和決策模型與業務規劃。
在ccar 和壓力測試中，數位化顯著改進了成本，而且還騰出了專家的時間，使其專業知識更有針對性地發揮，提高產出質量。
運營風險和合規
許多全球性銀行在開展運營風險和合規控制及相關職能時，人工流程和系統分散的情況急劇增加。例如，在反洗錢工作中，流程和資料處理困難，成本飆公升，儘管付出種種努力依然難見成效。如果能精簡預警生成和個案調查流程，就有很大機會提高反洗錢工作的效率和效能。
預警生成過程中，數位化風險的改進能保證分析引擎的參考資料質量。包括機器學習在內的高階分析工具可以根據個別案例個別測試和提取變數，並在可能的情況下支援「自動判斷」。此外，工作流工具可以支援智慧型調查和可疑活動報告自動歸檔，提高了調查單位的生產力。
根據麥肯錫經驗，反洗錢工作中採取數位化風險舉措可以將效率和效能平均提高20-25%。考慮到反洗錢是橫跨組織內部成本巨大的職能，無法識別行為不良者可能帶來嚴重的安全隱患，效率和效能的增幅實際可能還要再高一些。
3、方案設計
首先，要讓數位化變革與風險環境相適應。
機構一般慣用模組化方法，導致風險職能數位化程序相對緩慢。少數機構大膽先行，通過大規模改造大幅度提高了效率和效能。在風險環境下使用「邊試邊學」的方法時，必須小心謹慎，即使這種方法已經常用於銀行其他職能的數位化轉型。
風險部門對漏洞和誤差的容忍度極低，必須對此類試點進行可靠控制。例如，當數位化流程涉及到全面資本分析和審查（ccar）時，必須先開展全面的測試，除非其可靠性和有效性獲得從業者首肯，銀行便不得落實方案。在一些比如商業信用風險監控和預警系統等特定風險領域，銀行可以大膽高效運用「邊試邊學」的方法。
其次，數位化在風險和其他職能的設計方案不盡相同。
麥肯錫認為，設計數位化風險方案時要考慮到風險工作涉及到的各種職能，以及它與其他職能（比如一線數位化銷售）的不同之處。在改造風險職能時，監管機構很難接受把「最小化可行產品」投放市場後實時測試改進，因為這種傳統的數位化方式並不適合大多數風險操作。
大部分數位化舉措都側重於改善客戶體驗，數位化風險雖然也涉及到一些信用交付的外部客戶，但大多數領域的重點還是內部客戶、利益相關者和監管機構。
此外，數位化風險需要所有業務部門和職能部門提供資料，無法自給自足，如果數位化風險部門以謹慎為先，其進度也會受限，敏捷小組和數字實驗室等創新方法都是可行的解決方案。
再次，數位化風險方案的有效與否取決於首席風險官能否找準問題，帶領銀行選對數位化創新的具體措施。這些問題包括：我們能否將信貸審批所需時間縮短至幾分鐘？我們如何才能提高直通式處理比率？我們如何提高客戶盡調流程的效率，減少開戶過程中的痛點？我們怎樣才能降低ccar 的線性順序和資源密集程度？
還包括：我們如何才能提高報告的及時性，符合監管目標？更有效地利用內部資料可以創造哪些價值？加入新資料來源能創造哪些增量效益？回答這些問題有助於制定具體措施，根據當前的資源分配水平、損失、監管罰款以及措施落實中需要考慮的投資規模、時間等因素來確定這些措施的優先次序。
最後，數位化風險方案包含數位化轉型中常見的設計特點，如零基流程、介面重新設計以及敏捷框架。切記測試和改進的整個過程都要在受控環境中展開，設計方法可以模組化，但也要做到全面，徹底審查風險活動、偏好和政策。
這些方案通常要與監管機構合作設計，徹底測試後聯名背書，才能投入落實。環境的高度敏感造成風險端到端數位化用時要久於客服數位化，要在特定功能開發完成後，再逐一分開發布。所以整個企業的風險管理並非一蹴而就，而是在收穫短期效益的同時逐步建立起來的。（雷鋒網）
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