計量經濟學是數量經濟學的乙個分支，是在經濟理論和統計資料的基礎下，應用數學、統計學和計算機技術，建立計量經濟學模型，分析經濟變數之間的隨機因果關係。
計量經濟學是經濟學、統計學和數學的交叉學科。
建立計量經濟學模型
估計模型的引數
用統計學方法對模型進行檢驗
用檢驗好的模型去分析現實經濟
模型的檢驗分為四個方面，分別是經濟學檢驗、統計檢驗、計量經濟檢驗和**效能檢驗。
忘了經濟學檢驗就是看模型是否滿足經濟學原理；統計檢驗是用統計學的方法對估計出來的引數進行檢驗；
計量經濟檢驗用的方法是從統計學中間發展而來的，比如異方差檢驗和自相關性檢驗，這種檢驗關注模型的計量經濟性質；
**效能檢驗是把模型放到更大的樣本空間中，觀察模型的穩定性。
函式選用的誤差
資料收集和錄入的誤差
隨機因素產生的誤差 x
不是隨機變數
隨機擾動項
ϵ具有零均值性
同方差假定
模型不存在自相關性
解釋變數與隨機擾動項不相關
模型不存在多重共線性
建立的模型要滿足殘差平方和最小，認為殘差平方和最小的模型是最優的。
在所有的估計方法中，最小二乘估計是線性無偏估計中的有效估計量；或者說最小二乘法是最佳線性無偏估計。(blue)
t檢驗屬於解釋變數的顯著性檢驗，對單個變數進行檢驗。
先提出乙個原假設，認為該變數對於現實問題沒有顯著性影響，然後根據統計學方法計算出t檢驗的值，我們認為
t ~t(
n−k−
1), 其中n是樣本量，k是解釋變數的個數，選定乙個顯著因子 α=
0.05
，查表找到 tα
/2(n
−k−1
) 再拿t檢驗的值與它比較，如果 |t
|>tα
/2則拒絕原假設，認為變數存在顯著性，反之接受，認為不存在顯著性。
計量經濟學建模 計量經濟學tips
01 計量建模時一般考慮線性模型，why？我的答案很簡單 why not？反正模型的形式是未知的。既然未知，為何不選最簡單的線性模型？02 很多教科書一討論引數估計，就搬出幾大標準 無偏性 有效性和一致性。這幾個性質的地位是不一樣的。一致性是最重要的，而有效性在它面前微不足道。至於有偏無偏，即使有偏...
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《計量經濟學 下冊》
一本好書，節省幾個月的時間，很多在其他地方學到的複雜的東西，這裡寫的很簡單，邏輯很清晰 非常棒的一本教材，這才是教材嘛。目前重點看它的第五章 時間序列計量經濟學。做任何時間數列的分析時，通常第一步工作是先看看數量的圖形。具體的內容摘要，放到 時間序列分析與量化交易 4 從經典角度看概念。非常棒的一本...