參考：
卡爾曼的核心思想是**+測量反饋，卡爾曼濾波主要是用在估計線性系統的狀態過程，以最小均方差為目的推導出的幾個數學推導公式。
從概率論貝葉斯模型的觀點來看前面**的結果就是先驗，測量出的結果就是後驗
幾個概念：
均方差：誤差的平方的期望值，
（誤差就是每個估計值與
真實值的差），也就是多個樣本的時候，均方差等於每個樣本的誤差平方再乘以該樣本出現的概率的和
方差：方差是描述隨機變數的離散程度，是變數離
期望值的距離.
最小均方差估計就是指估計引數時要使得估計出來的模型和真實值之間的誤差平方期望值最小
協方差：
協方差矩陣的主對角線就是方差，反對角線上的就是兩個變數的協方差矩陣，協方差越大，兩個變數之間的聯絡越大。
c 封裝的卡爾曼濾波
今天用c 寫了 乙個卡爾曼的小樣，比較簡單，分享給大家，後期有可能也會修改。以後也會慢慢的把其他的 自己寫的 分享給大家。本人還是個 小白，寫的不好輕噴。因為傳入的引數都比較簡單，所以測量和觀測矩陣都是用的單位矩陣 這個是在ubuntu 下用qt寫的，不過是用cmake編譯的，中間用了eigen這個...
初學者的卡爾曼濾波 擴充套件卡爾曼濾波
簡介 已經歷經了半個世紀的卡爾曼濾波至今仍然是研究的熱點，相關的文章不斷被發表。其中許多文章是關於卡爾曼濾波器的新應用，但也不乏改善和擴充套件濾波器演算法的研究。而對演算法的研究多著重於將卡爾曼濾波應用於非線性系統。為什麼學界要這麼熱衷於將卡爾曼濾波器用於非線性系統呢？因為卡爾曼濾波器從一開始就是為...
初學者的卡爾曼濾波 擴充套件卡爾曼濾波（一）
簡介 已經歷經了半個世紀的卡爾曼濾波至今仍然是研究的熱點，相關的文章不斷被發表。其中許多文章是關於卡爾曼濾波器的新應用，但也不乏改善和擴充套件濾波器演算法的研究。而對演算法的研究多著重於將卡爾曼濾波應用於非線性系統。為什麼學界要這麼熱衷於將卡爾曼濾波器用於非線性系統呢？因為卡爾曼濾波器從一開始就是為...