馬爾科夫模型

[2]. 馬爾科夫鏈

state transition matrix中，第i行表示狀態i轉移到其它狀態的概率，第j列表示其它狀態轉移到狀態j的概率。

在上面的推導中，$\bold$是列向量，推導得到的$x_1$是$p^t \bold$，如果$\bold$是行向量，則$x_1$是$\bold p$。

假設初始狀態是牛市的概率0.3，熊市的概率是0.4，橫盤的概率是0.3，即$\bold=[0.1, 0.7, 0.2]$，並假設一天**狀態轉移一次，我們想知道後面每一天的**情況。

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt
n = 30  # 狀態轉移次數
states = np.zeros((n, 3))
states[0, :] = [0.1, 0.7, 0.2]   # 初始狀態
trans_mat = np.array([[0.9, 0.075, 0.025], [0.15, 0.8, 0.05], [0.25, 0.25, 0.5]])   # 狀態轉移矩陣
for i in range(n-1):
states[i+1, :] = np.dot(states[i, :], trans_mat)
print('after {} transitions'.format(n))
print(states[n-1, :])
plt.figure()
plt.plot(range(n), states[:, 0], label='bull market')
plt.plot(range(n), states[:, 1], label='bear market')
plt.plot(range(n), states[:, 2], label='stagnant market')
plt.xlabel('n')
plt.ylabel('probability')
plt.legend(loc='best')
plt.show()

從圖中我們可以看到，經過約20次狀態轉移後，概率分布不再變化，牛市的概率為0.624，熊市的概率為0.312，橫盤的概率為0.062。

即使初始狀態設定為不同的值，最終的概率分布還是一樣的，比如我們把初始值設為[0.6, 0.1, 0.3]，執行程式的結果為：

因此，馬爾科夫鏈有這麼乙個性質：狀態轉移一定次數之後，概率分布將達到穩定狀態，即使初始概率分布不同，最終也能達到穩定分布。

但是，具備這個性質是需要一些前提條件的：

自然語言處理和語音

乙個字可以認為是乙個狀態，已知前面的字，**後面可能出現的字，這就可以用到馬爾科夫鏈了。

馬爾科夫模型與隱馬爾科夫模型

隨機過程 是隨時間而隨機變化的過程。又稱為隨機函式。馬爾科夫模型 vmm 它描述了一類重要的隨機過程。乙個系統有有限個狀態集s 隨時間推移，該系統將同某一狀態轉移到另一狀態。q s1,s2,sn 為一隨機變數序列，隨機變數取值為狀態集s中的乙個狀態，設時間t時狀態為qt。對系統的描述通常是給出當前時...

隱馬爾科夫模型

隱馬爾科夫 hiddenmarkov model 簡稱為hmm，hmm資料相當豐富，推薦參見 hmm學習最佳範例與崔曉源的部落格 一文，本文只對hmm進行簡要介紹，然後說明開源ghmm實現在linux環境的搭建，hmm的開源實現有眾多不同語言的實現。馬爾科夫模型 一階馬爾科夫模型假設為 1 t l時...

馬爾科夫模型（未完）

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