第1章 風險管理基礎
1.1風險與風險管理 2
1.1.1 風險、收益與損失 2
1.1.2 風險管理與商業銀行經營 3
1.1.3 商業銀行風險管理的發展 6
1.2商業銀行風險的主要類別 9
1.2.1 信用風險 9
1.2.2市場風險 10
1.2.3操作風險 11
1.2.4流動性風險 11
1.2.5 國別風險 12
1.2.6 聲譽風險 12
1.2.7 法律風險 13
1.2.8 戰略風險 13
1.3 商業銀行風險管理的主要策略 14
1.3.1 風險分散 14
1.3.2風險對沖 15
1.3.3 風險轉移 15
1.3.4風險規避 16
1.3.5風險補償 . 16
1.4商業銀行風險與資本 17
1.4.1 資本的定義、作用和分類 17
1.4.2 監管資本與資本充足率要求， 18
1.4.3 經濟資本及其應用 22
1.5風險管理的數理基礎 25
1.5.1 收益的計量 25
1.5.2 常用的概率統計知識 27
1.5.3 投資組合分散風險的原理 29
第2章 商業銀行風險管理基本構架
2.1 商業銀行風險管理環境 34
2.1.1公司治理 35
2.1.2內部控制 38
2.1.3 風險文化 40
2.1.4管理戰略43
2.1.5 風險偏好 44
2.2商業銀行風險管理組織 48
2.2.1 董事會及其風險管理委員會 49
2.2.2 監事會 50
2.2.3 高階管理層 51
2.2.4風險管理部門 52
2.2.5 其他主要風險控制部門/機構 53
2.3商業銀行風險管理流程 58
2.3.1 風險識別/分析 59
2.3.2風險計量/評估 60
2.3.3 風險監測/報告 62
2.3.4風險控制/緩釋 62
2.4商業銀行風險管理資訊系統 66
第3章 信用風險管理
3.1信用風險識別 72
3.1.1 單一法人客戶信用風險識別 73
3.1.2集團法人客戶信用風險識別80
3.1.3個人客戶信用風險識別85
3.1.4貸款組合的信用風險識別88
3.2信用風險計量 91
3.2.1 風險暴露分類 92
3.2.2客戶評級 93
3.2.3 債項評級 102
3.2.4信用風險組合的計量 107
3.3信用風險監測與報告 110
3.3.1 風險監測物件 111
3.3.2 風險監測主要指標 114
3.3.3 風險預警 1 18
3.3.4風險報告 125
3.4信用風險控制 130
3.4.1 限額管理 131
3.4.2信用風險緩釋 137
3.4.3 關鍵業務流程/環節控制 142
3.4.4 資產**化與信用衍生產品 146
3.5信用風險資本計量 149
3.5.1 權重法 150
3.5.2 內部評級法 154
3.5.3 經濟資本管理 158
第4章市場風險管理
4.1市場風險識別 161
4.1.1 市場風險特徵與分類 162
4.1.2 主要交易產品及其風險特徵 166
4.1.3賬戶劃分 171
4.2 市場風險計量 176
4.2.1 基本概念 177
4.2.2 市場風險計量方法 185
4.3 市場風險監測與控制 191
4.3.1 市場風險管理總體要求 191
4.3.2 市場風險監測與報告 194
4.3.3 市場風險控制 196
4.3.4 銀行賬戶利率風險管理 199
4.4 市場風險資本計量方法 203
4.4.1 標準法 204
4.4.2 內部模型法 208
4.4.3 經濟資本配置和經風險調整的績效評估 212
4.5 交易對手信用風險 213
4.5.1 交易對手信用風險的定義和計量範圍 214
4.5.2 交易對手信用風險的計量 214
4.5.3 交易對手信用風險管理 217
第5章操作風險管理
5.1操作風險概述 222
5.1.1 操作風險的定義與特點 223
5.1.2 操作風險相關概念辨析 226
5.1.3 操作風險的監管規則 228
5.1.4 操作風險分類 230
5.1.5 操作風險識別方法 248
5.2 操作風險評估 250
5.2.1 操作風險評估的定義與原理 250
5.2.2 操作風險評估的原則 251
5.2.3 操作風險評估的步驟 251
5.2.4 操作風險評估的價值 253
5.2.5 操作風險評估與其他管理流程的結合應用 253
5.3 操作風險控制 254
5.3.1 操作風險控制環境 255
5.3.2 操作風險緩釋 . 255
5.3.3 主要業務操作風險控制 258
5.4 操作風險監控與報告 267
5.4.1 關鍵風險指標法 267
5.4.2 損失資料收集 271
5.4.3 風險報告 274
5.5 操作風險資本計量 275
5.5.1 基本指標法 276
5.5.2 標準法 277
5.5.3 高階計量法 280
第6章 流動性風險管理
6.1 流動性風險識別 287
6.1.1 資產負債期限結構 288
6.1.2 資產負債幣種結構 289
6.1.3 資產負債分布結構 290
6.2流動性風險評估 292
6.2.1 流動性比率/指標法 292
6.2.2現金流分析法 295
6.2.3 其他流動性評估方法 296
6.3 流動性風險監測與控制 299
6.3.1 流動性風險監測/預警 299
6.3.2 壓力測試 301
6.3.3 情景分析 303
6.3.4 流動性風險管理實踐 305
第7章 其它風險管理
7.1 國別風險管理 312
7.1.1 國別風險的概念 312
7.1.2 國別風險管理的基本做法 313
7.2 聲譽風險管理 317
7.2.1 聲譽風險的概念 317
7.2.2 聲譽風險管理的基本做法 319
7.2.3 聲譽危機管理規劃 323
7.3 戰略風險管理 325
7.3.1 戰略風險管理的概念 325
7.3.2 戰略風險管理的基本做法 326
第8章風險評估與資本評估
8.1 總體要求 334
8.2 風險評估 335
8.2.1 風險評估最佳實踐 335
8.2.2 風險評估的總體要求 336
8.3 壓力測試 336
8.3.1 基本框架和要求 337
8.3.2關於壓力測試的監管要求 338
8.4資本評估 340
8.4.1 資本定義、功能與分類 340
8.4.2 資本規劃的主要內容及頻率 341
8.4.3 主要監管要求 342
8.5 內部資本充足評估報告(1caap報告) 343
8.5.1 內部資本充足評估報告的主要內容和作用 343
8.5.2 關於內部資本充足評估報告的監管要求 344
第9章銀行監管與市場約束
9.1銀行監管 347
9.1.1 銀行監管的內容 348
9.1.2 銀行監管的方法 355
9.1.3 銀行監管的規則 364
9.2市場約束 370
9.2.1 市場約束機制 371
9.2.2資訊披露 372
9.2.3外部審計 378
中國金融出版社出版的2016版《綜合》
第一部分 經濟金融基礎知識 經濟基礎知識 金融基礎知識 金融市場 銀行體系 第二部分 銀行業務 負債業務 資產業務 中間業務 理財業務 業務創新與發展 第三部分 銀行管理 銀行管理基礎 公司治理 內部控制與合規管理 商業銀行資產負債管理 資本管理 風險管理 第四部分 銀行從業法律基礎 銀行基本法律法...
中國金融出版社出版的2016版《個人貸款》
第一章個人貸款概述 一 個人貸款的性質和發展 一 個人貸款的概念和意義 二 個人貸款的特徵 三 個人貸款的發展歷程 二 個人貸款產品的種類 一 按產品用途分類 二 按有無擔保分類 三 按貸款是否可迴圈分類 三 個人貸款產品的要素 一 貸款物件 二 貸款利率 三 貸款期限 四 還款方式 五 擔保方式 ...
中國金融出版社出版的2016版《銀行管理》
第一章銀行業執行環境 第一節貨幣政策 一 貨幣政策目標與工具 二 貨幣政策的傳導機制 第二節財政政策和產業政策 一 財政政策 二 產業政策 第三節金融體系 一 金融市場 二 金融機構與金融工具 三 綜合化經營概述 第二章監管體系 第一節監管概況 一 國際銀行監管改革 二 主要經濟體的銀行監管改革 三...