\cdot
⋅基於sas的開發與實施
評分卡報告分為兩類：
評分卡在企業中的作用，可以用來回答以下問題：
如何將評分卡與企業的總體經營戰略相結合；
如何衡量客戶行為的變化並在信貸策略中對其原因進行說明；
評分卡是否執行良好，何時需要對評分卡進行公升級或重建。
穩定性報告時用於評估和檢測評分卡表現的。目的是生成乙個能夠代表總體的分值分布隨時間的移動或變化的指數。分值移動或變化的情況之所以會發生，是因為評分卡開發使用的是歷史資料。因此，得分代表的是獲取這些資料時的客戶行為，而不是實施評分卡時的客戶行為。
客戶行為的變化可以被解釋為以下兩種因素的結果：
1、 客戶群體發生變化：向所有提供服務的企業一樣，提供信用產品的公司也要不停的接受新客戶；同時，由於違約、清收和客戶不忠，已有客戶也會流失。因此，客戶群體會以這兩種過程之差的速度發生替代。其他改變客戶群體的機制包括合併、兼併和向新市場的擴張。
2、 市場發生變化：市場力量，如通貨膨脹、新競爭者的加入以及一般經濟週期，將影響已有或正在尋求新的信貸產品的客戶的行為。例如，當失業率上公升時，不同型別的信貸產品的違約率都將上公升。
穩定性指數時計算實際的和預期的分值分布之間差異的一種衡量指標。
總體穩定性指數i=∑
i=1n
(ai−
ei
log(a
iei)
)i = \sum_^n (a_i-e_i\log(\frac))
i=i=1∑
n(a
i−e
ilog(ei
ai
))，其中，a表示評分（或驗證）資料集中記錄的百分比，e表示建模資料集中記錄的預期百分比。
我們可以發現，穩定性指數與資訊值iv的定義相同。資訊值衡量的是兩個離散變數之間的關聯性，較低的取值表明這兩個變數的類別分布相似。如果實際頻率a與預期頻率e相等，則穩定值指數為0。
我們可以用自由度為r-1的卡方分布檢驗資訊值的顯著性，其中，r是變數x中的類別數。然後計算出兩個總體的分值分布不同的概率為
p (i
)=pr
obch
i(i,
r−1)
。p(i) = probchi(i,r-1)。
p(i)=p
robc
hi(i
,r−1
)。最後，為了得到使用穩定指數衡量真實和逾期的分值分布之間的顯著性差異的準則，獲取顯著性水平0.065和0.997的指數水平a和b。信用評分行業使用穩定性指數的最優實踐推薦遵循的準則如下：
指數範圍
解釋0～a
aa無顯著變化，無需採取實際行動
a
aa~b
bb發現某些辯護，建議進行檢查
>b
bb發現顯著變化，建議重新構建評分卡
通常，穩定性指數可以用於計算三個目的：
作為驗證統計量，以確保開發資料集的分值分布與用驗證資料集得到的分值分布之間沒有顯著差異。如果開發資料集和驗證資料之間存在顯著差異，需要用不同的變數、分段和分組、樣本或所有這些重建評分卡。
穩定性指數還可以作為檢測評分卡是時候表現的控制措施。因此，評分卡實施一段時間後，穩定性指數可以用以評估分值分布相對於評分卡開發時可能發生的變化。如果結果表明發生了顯著的變化，需要對這種變化的原因進行調查，必要時甚至需要重建評分卡。
穩定性指數還可以檢驗自評分卡開發以來，名義**變數的類別分布或連續**變數的分段分布是否發生了變化。因此，關注的不是分值分布的變化，而是用以生成這些分支的變數的變化。
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變數含義 讀入資料 x ndata 0 mpaichu n m 排除項 data17 k zhongjian 定義y y which data1 overdue 0 0 y which data1 overdue 7 1 m01m02 m03m06 m07m10 m11m12 m13m16 m17m...