step協議解讀
0. step協議是什麼？
step: securities trading exchange protocol，是中國金融行業資料通訊標準jr/t0022-2004，目前被深圳交易所採用，作為leve ii資料向資訊服務商分發的資料的標準協議。本文討論的內容是基於step 1.0.0。
1. step 1.0.0(sz)支援的重傳訊息型別
目前step 1.0.0 協議支援4種重傳的訊息。包括**資訊訊息stockinfo，逐筆委託訊息order，逐筆成交訊息trade，公告訊息bulletin，**狀態訊息stockstatus。
不支援重傳的訊息包括：**快照snapshot訊息和指數快照訊息index。
目前step1.0.0協議不提供資料的訊息包括委託排名orderrank訊息，成交排名traderank訊息。
2. step1.0.1(ss)支援的重傳訊息型別
**快照marketdata，orderranking，transactionrankingbyindustry，singleordercancellationranking，consolidatedordercancellationranking, orderqueue，指數快照index，marketoverview，reference，announcement
3. step1.0.0(sz)資料重傳方法
**資訊訊息stockinfo重傳通過指定[u]記錄索引[/u]重傳。
逐筆委託訊息order和逐筆成交訊息trade重傳通過指定[u]**集代號[/u]和[u]記錄索引[/u]進行重傳。
公告訊息bulletin重傳通過指定[u]公告索引[/u]進行重傳。
資料重傳需要客戶端和伺服器端之間建立[u]另外乙個tcp資料通道[/u]。重傳完畢之後，客戶端就可以斷開同伺服器之間的連線了。
什麼是記錄索引？
stockinfo訊息中的記錄索引是訊息體body的第乙個欄位recno(8926)。
什麼是**集代號和記錄索引？
order訊息中訊息體body前兩個欄位setno(10115)和recno(8926)分別是**集代號和委託索引。
trade訊息中訊息體body前兩個setno(10115)和recno(8926)和order訊息一樣，分別是**集代號和成交索引。
什麼是公告索引？
bulletin訊息中訊息體body第乙個欄位bulletinid(10124)，是公告的唯一標識。
4. step1.0.1(sse)資料重傳方法
總體上sse恢復資料的方式分為恢復個別訊息或者恢復全部訊息兩種方式。
a) 增量恢復個別訊息（incremental rebuild）
對於訊息體第乙個欄位是msgseqid，並且不為-1的7種訊息（**快照marketdata，orderranking，transactionrankingbyindustry，singleordercancellationranking，consolidatedordercancellationranking, orderqueue，指數快照index，marketoverview）支援按照msgseqid為標識恢復資料。
逐筆成交transaction訊息按照tradeindex為標識恢復資料。
b) 重新恢復全部**類訊息（full image rebuild）
這種恢復訊息方式不適用於**快照marketdata和market depth類資料。除此之外的其他**類資料均適用。
c) 重新恢復全部reference訊息
d) 重新恢復全部公告資訊
5. 重傳的互動過程
a) 客戶端向伺服器端建立新的tcp連線，並傳送resend訊息申請重傳。
b) 伺服器端返回給客戶端響應的資料記錄。
c) 所有資料返回給客戶端後，最後返回一條resend訊息給客戶端，此resend訊息的作用是告訴客戶端本次重傳操作的狀態（全部成功？沒有全部成功？失敗或者拒絕重傳請求？目前不能重傳？）。
6. quickfix/j中補資料邏輯和step協議的差別
fix協議規定，僅僅根據訊息頭中msgseqnum就可以再次請求丟失的訊息，而step使用了擴充套件的body中的乙個或者多個欄位來請求丟失的訊息。
fix中使用resendrequest訊息請求丟失的訊息，在resendrequest中填入兩個必選引數msgseqnum的起始和結束。而step使用了客戶化的resend訊息，根據請求的不同型別的資料生成不同的resend，比如請求order和trade，需要填入setno，beginrecno，endrecno；請求stockinfo時只需要beginrecno和endrecno，不需要setno；請求bulletin需要需要填入bulletinid，不需要setno, beginrecno, endrecno。
7. 客戶化quickfix/j實現step中的補資料
a) 首先要遮蔽quickfix/j中自動根據訊息頭判斷並在同一執行緒中傳送resendrequest。
b) quickfix/j發現缺少訊息時，對補資料程序傳送時間，通知resend，讓單獨的程序去補資料。
c) 在單獨的程序中，根據收到的補資料事件，解析得到相關引數，同伺服器建立新的tcp/ip連線、登陸並請求丟失的資料訊息。
guibin
2011-01-04
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