var是value of risk的縮寫稱為風險價值，或者受險價值，指的是在一定的概率下，乙個金融資產在未來一段時間內的最大可能損失。常用於金融機構的風險管理。它的數學定義為：
其中，所以從定義出發，要確定var的值或者建立var的模型，必須要確定三個係數：
下面介紹三種估計var的方法：來自python愛好者社群
1、hs方法
hs方法稱為歷史模擬法（historical simulation），它的思想是通過每次取一定長度的歷史資料作為樣本，將樣本的分布看作是整體的分布，然後在置信度p下，只需要找出這些歷史資料的p-分位數，認為這些歷史資料的p-分位數就可以表示var。
p-分位數：分位數（quantile）也稱為分位點。指將乙個隨機變數的概率分布範圍分為幾個等份的數值點，常用的分位數有中位數（二分位數）、四分位數、百分位數。分位數的計算則是先將n個資料進行公升序排列，然後p分位數就是取其中的第n*p位置上的數。2、whs方法
whs方法稱為加權歷史模擬法（weighted historical simulation）,它與hs方法的思想類似，只不過hs方法認為過去每一天的資料報含的資訊是一樣的，沒有考慮時間的因素。而whs則是認為距離當天越近的資料對與當天的影響更大，所以應該賦予更高的權重，因此對p-分位數進行加權來表示var。
python愛好者社群-var專題
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