量化投資策略 常見的幾種Python回測框架(庫)

2021-08-19 23:48:10 字數 988 閱讀 1452

在實盤交易之前,必須對量化交易策略進行回測。在此,我們評價一下常用的python回測框架(庫)。評價的尺度包括用途範圍(回測、虛盤交易、實盤交易),易用程度(結構良好、文件完整)和擴充套件性(速度快、用法簡單、與其他框架庫的相容)。

zipline

pyalgotrade

tradingwithpython

pybacktest

型別事件驅動

事件驅動

向量處理

向量處理

社群較大一般無

無雲計算

quantopian無無

無支援 ib是否

否否資料來源yahoo, google, ninjatrader

yahoo, google, ninjatrader, xignite, bitstamp 實時提供資料

文件完整

完整$395

很少事件可定製是是

速度慢快支援pandas是否

是是交易日曆是否

否否支援ta-lib是是

是適用於

僅用於美國**交易

實盤交易

虛盤交易

虛盤測試交易

虛盤測試交易

zipline 與 pyalgotrade 的對比評分

zipline

pyalgotrade

說明虛盤交易

♦♦ ♦ ♦

zipline 似乎不能用非美資料和本地資料工作,而 pyalgotrade 可以使用任何型別的資料

實盤交易

♦ ♦♦ ♦

二者都不錯,但 quantpian 的雲計算程式設計很好

靈活性♦ ♦

♦ ♦ ♦

pyalgotrade 支援各種高階定單,並有更多的業務事件。 zipline 提供了簡單的滑點模式速度♦

♦ ♦ ♦

zipline 比 pyalgotrade 慢

易用性♦ ♦ ♦

♦ ♦pyalgotrade 不支援 pandas

量化投資策略 常見的幾種Python回測框架(庫)

在實盤交易之前,必須對量化交易策略進行回測。在此,我們評價一下常用的python回測框架 庫 評價的尺度包括用途範圍 回測 虛盤交易 實盤交易 易用程度 結構良好 文件完整 和擴充套件性 速度快 用法簡單 與其他框架庫的相容 zipline pyalgotrade tradingwithpython...

量化投資策略 常見的幾種Python回測框架(庫)

在實盤交易之前,必須對量化交易策略進行回測。在此,我們評價一下常用的python回測框架 庫 評價的尺度包括用途範圍 回測 虛盤交易 實盤交易 易用程度 結構良好 文件完整 和擴充套件性 速度快 用法簡單 與其他框架庫的相容 zipline pyalgotrade tradingwithpython...

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