量化投資策略常見的幾種Python回測框架（庫）

**：

在實盤交易之前，必須對量化交易策略進行回測。在此，我們評價一下常用的python回測框架（庫）。評價的尺度包括用途範圍（回測、虛盤交易、實盤交易），易用程度（結構良好、文件完整）和擴充套件性（速度快、用法簡單、與其他框架庫的相容）。

zipline

pyalgotrade

tradingwithpython

pybacktest

型別事件驅動

事件驅動

向量處理

社群較大一般無

無雲計算

quantopian無無

無支援 ib是否

否否資料來源yahoo, google, ninjatrader

yahoo, google, ninjatrader, xignite, bitstamp 實時提供資料

文件完整

完整$395

很少事件可定製是是

速度慢快支援pandas是否

是是交易日曆是否

否否支援ta-lib是是

是適用於

僅用於美國**交易

實盤交易

虛盤交易

虛盤測試交易

zipline 與 pyalgotrade 的對比評分

zipline

pyalgotrade

說明虛盤交易

zipline 似乎不能用非美資料和本地資料工作，而 pyalgotrade 可以使用任何型別的資料

實盤交易

二者都不錯，但 quantpian 的雲計算程式設計很好

靈活性pyalgotrade 支援各種高階定單，並有更多的業務事件。 zipline 提供了簡單的滑點模式

速度zipline 比 pyalgotrade 慢

易用性pyalgotrade 不支援 pandas

在實盤交易之前，必須對量化交易策略進行回測。在此，我們評價一下常用的python回測框架庫評價的尺度包括用途範圍回測虛盤交易實盤交易易用程度結構良好文件完整和擴充套件性速度快用法簡單與其他框架庫的相容 zipline pyalgotrade tradingwithpython...

量化投資策略 常見的幾種Python回測框架（庫）