二次規劃
二次規劃為非線性規劃的一種,若某非線性規劃的目標函式為自變數x 的二次函式,約束條件又全是線性的,就稱這種規劃為二次規劃。
matlab 中二次規劃的數學模型可表述如下:
這裡h 是實對稱矩陣,f ,b 是列向量,a 是相應維數的矩陣。
matlab 中求解二次規劃的函式為quadprog,用法如下:
x = quadprog(h,f)
x = quadprog(h,f,a,b)
x = quadprog(h,f,a,b,aeq,beq)
x = quadprog(h,f,a,b,aeq,beq,lb,ub)
x = quadprog(h,f,a,b,aeq,beq,lb,ub,x0)
x = quadprog(h,f,a,b,aeq,beq,lb,ub,x0,options)
x = quadprog(problem)
[x,fval] = quadprog(h,f,...)
[x,fval,exitflag] = quadprog(h,f,...)
[x,fval,exitflag,output] = quadprog(h,f,...)
[x,fval,exitflag,output,lambda] = quadprog(h,f,...)
h,f是把目標函式化成標準形式後得到的實對稱矩陣,和列向量。
它的返回值是向量x ,x0 是x 的初始值;a,b,aeq,beq 定義了線性約束
fval是目標函式值,lambda是lagrange乘子,它體現哪乙個約束有效。output輸出優化資訊。
例 求解二次規劃
解 編寫如下程式:
h=[4,-4;-4,8];
f=[-6;-3];
a=[1,1;4,1];
b=[3;9];
[x,value]=quadprog(h,f,a,b,,,zeros(2,1))
求得
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