本篇是該系列的第二篇:
盤一盤 quantlib 系列 1 - 日期和日曆
上篇已經舉例如何在日期 (old_date) 上加減乙個期限得到乙個新日期 (new_date),該日期沒有經過調整可能是乙個非工作日,即週末或者節假日。有了日曆 (calendar),我們就可以根據各種慣例 (business_day_convention) 來講工作日調整成非工作日。
工作日慣例包括提前、順延、修正提前和修正順延,有時候還要考慮是否使用月終慣例。
在生成各個市場的金融產品的日程表前,先來了解適用於所有市場的日期生成的通法。本貼分別介紹三種通法:
絕對和相對
常規和迭代
前向和後向
學會這三種通法,有了起始日 (start date)、終止日 (end date) 和週期頻率 (period frequency),我們便可生成日期表了。更細來講,當然還需要日曆 (calendar),工作日慣例 (business date convention), 生成方式 (rule), 月終 (end of month) 這些引數設定。
生成日期表需要設定乙個週期頻率,它可以將一段時間劃分成若干固定長度的時間段。如果這段時間是週期頻率的整數倍,那麼該日期表屬於規則(regular)日期表,否則會剩餘若干天數要分配給第一期和(或)最後一期,而這樣的日期表屬於不規則(irregular)日期表,或稱為有存根期(stub period)的日期表。以 3 個月為週期頻率舉例:
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