線性回歸演算法(LinearRegression)

2021-10-01 19:38:05 字數 1069 閱讀 8978

寫乙個簡單的線性回歸演算法(linearregression),該演算法主要基於最小二乘法來尋找最合適的權重。

即通過最小二乘法解 y = w*x 中的w。這裡x是乙個向量,x=[x0, x1, x2, x3, …],x0為1,用於抵消常數項,所求的w也實際上是w=[w0, w1, w2, w3, …]。

直接用x乘上該權重,就可以得到**的y。

#!/usr/local/bin/python3

# -*- coding: utf-8 -*-

import numpy as np

class linearregression:

"""linearregression based on least squares

"""def __init__(self):

pass

def pseudoinverse(self, x):

"""get pseudo-inverse

"""return np.linalg.inv(np.dot(x.t, x)).dot(x.t)

def getwlin(self, x, y):

"""get best w

"""return self.pseudoinverse(x).dot(y)

def calerror(self, x, y, w):

n = x.shape[0]

ein = np.linalg.norm(np.dot(x, w)-y)

ein = np.sqrt(ein)/n

return ein

def fit(self, x, y):

w_lin = self.getwlin(x, y)

ein = self.calerror(x, y, w_lin)

return w_lin, ein

def predict(self, x, y, new_x):

w_lin = self.getwlin(x, y)

return np.dot(new_x, w_lin)

呼叫predict函式(需要傳入訓練集的x與y,測試集的x)就可以**出y。

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