唐奇安通道(donchian channel)這個策略可以稱得上是所有日內策略的鼻祖。其最早大名遠揚是在2023年,美國有個公司對當時最流行的機械交易系統進行了模擬測試和比較研究,其研究結果表明,在所有測試物件中唐奇安通道規則最為成功。2023年,他被推舉為首屆「最佳獲利獎」得主,並將此獎項改為唐奇安獎。後來美國又有個著名的「海龜法則」造就了不少千萬富翁。當時海龜法則是保密的,過了十幾年,海龜法則解密,人們才發現他們用的是修正版的唐奇安通道規則。
唐奇安通道規則為:當最**高於前x個k的最大最**時,做多;當最低價低於前x個k的最小最低價時,做空。如果你想對往後回溯多少k進行優化,你會發現在不同市場會得到不同的結果,甚至同一市場不同時期最優值也是不同的。但是一般預設值為20。
為什麼預設的x是20呢?這又有個典故——神奇數字。donchian在開發唐奇安通道的期間,碰巧閱讀到整形外科醫生maxwel maltz博士在2023年所作的「心理控制論」(這本書在2023年被重新發現)。maltz博士稱在整形外科手術過程中,患者最少需要21日來看到自己的新的容顏。而很多我觀察到的現象都顯示了其最起碼需要21日來使得新事物代替舊事物。這一事實震驚了donchian,21個自然日就等於15個交易日!當絕大多數交易者都在認為趨勢可能已經變化時(他們認為看到了市場的新顏),主要趨勢卻已做好了繼續執行的準備。
本文以日內策略為例,但是這個策略不限於在日內使用。交易條件中去掉開倉時間、平倉時間項,即可作為中長線策略。
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