CTP的程式化交易系統開發

很多人在綜合交易平台（ctp）的api開放後，開始編寫程式化交易系統。先解讀ctp的介面說明：ctp的api使用建立在tcp協議之上ftd協議與交易託管系統進行通訊，而負責投資者交易業務處理的則是交易託管系統。ftd 協議中規定了所有的通訊都基於某一種通訊模式。

ctp的交易api提供了兩個介面：

1.cthostftdctraderapi，我們開發的交易系統通過它向ctp傳送操作請求；

2.cthostftdctraderspi，通過它接收ctp的任何響應。

主要業務舉例如下：

**涉及兩種通訊模式：

1.廣播通訊模式：主要是**訂閱，交易所端在**訂閱後，將主動連續向會員發出**資訊；

2.對話通訊模式：由會員端主動發起的通訊請求。請求被交易所端接收和處理，並給予響應。

我們可以通過ctp提供的介面向ctp傳送業務申請，也不斷的按照三種通訊模式中的其中一種接收ctp的響應。所以，至少應該有兩個執行緒在我們所寫的交易系統中：1.負責對ctp發出業務申請的主業務執行緒；2.負責接收ctp通過三種通訊模式中的其中一種對交易系統響應的api工作執行緒。

綜上所述，程式化交易系統需要完成的業務可分為：1.基本操作；2.**操作；3.訂單操作；4.資料監聽和處理操作。而我的建議是，將程式化交易系統分為四個執行緒來分別處理以上業務。其它三個執行緒工作關係如下圖所示：

程式化交易系統在開發過程中，要特別注意處理很多棘手問題，比如，資料處理造成的網路丟包或執行緒互斥等，因其就是乙個複雜的多執行緒網路程式。

由上海**資訊科技****開發的ctp交易介面，提供c++的介面，c++的demo版本在網上有很多可直接使用。

需要在simnow上註冊ctp開發中要使用的模擬賬號，brokerid為9999，賬號即investorid，密碼為simnow的登陸密碼。

2.simnow提供兩類資料：

執行後的情況：

在mdspi.cpp中，可以將接收到的資料儲存到本地

，主要是修改marketfront、brokerid、tradefront、個人**賬號和密碼即可。

可以加qq379305007交流