自從綜合交易平台（ctp）的api開放以來，很多人開始編寫自己的程式化交易系統，今天我想說說自己的一些看法。
首先解讀一下ctp的介面說明，ctp的api使用建立在tcp協議之上ftd協議（《**交易資料交換協議》）與交易託管系統進行通訊，而交易託管系統負責投資者的交易業務處理。ftd 協議中規定了所有的通訊都基於某一種通訊模式。
交易涉及的通訊模式共有三種：
1．對話通訊模式，是指由會員端主動發起的通訊請求。該請求被交易所端接收和處理，並給予響應。例如報單、查詢等。這種通訊模式與普通的客戶/伺服器模式相同。
2.私有通訊模式，是指交易所端主動，向某個特定的會員發出的資訊。例如成交
回報等。
3.廣播通訊模式，是指交易所端主動，向市場中的所有會員都發出相同的資訊。
例如公告、市場公共資訊等。
ctp的交易api提供了兩個介面，分別為cthostftdctraderapi 和cthostftdctraderspi
我們自己開發的交易系統通過cthostftdctraderapi向ctp傳送操作請求，通過cthostftdctraderspi接收ctp的任何響應。
現在把主要的業務舉例在下表中
業務舉例
通訊模式
cthostftdctraderapi
cthostftdctraderspi
登入對話模式
requserlogin
onrspuserlogin
報單錄入
reqorderinsert
onrsporderinsert
報單查詢
reqqryorder
onrspqryorder
成交查詢
reqqrytrade
onrspqrytrade
報單回報
私有模式
onrtnorder
成交回報
onrtntr
**涉及的通訊模式共有兩種：
1．對話通訊模式，同交易一樣，是指由會員端主動發起的通訊請求。該請求被交易所端接收和處理，並給予響應。例如登入，退訂等。
2.廣播通訊模式，主要是**訂閱，當訂閱**後交易所端主動向會員連續主動發出**資訊。
業務舉例
通訊模式
cthostftdcmdapi
cthostftdcmdspi
登入對話
模式requserlogin
onrspuserlogin
**訂閱
廣播模式
subscribemarketdata
onrspqrydepthmarketdata
**退訂
對話模式
unsubmarketdata
onrspunsubmarketdata
可見，通過ctp提供的介面，我們可以向ctp傳送業務申請，也不斷的按照三種通訊模式中的其中一種接收ctp的響應。因此我們寫的交易系統中至少就應該有兩個執行緒，乙個稱其為主業務執行緒，負責對ctp發出業務申請；另乙個執行緒為api工作執行緒，負責接收ctp通過廣播通訊模式，對話通訊模式，私有通訊模式其中一種模式對交易系統的響應。
綜上所述，我們的程式化交易系統需要完成的業務可以劃分為：
1.基本操作，比如登入，訂閱等；
2.**操作，比如對**資料的接收，儲存等
3.訂單操作，比如報單；對報單，成交狀況的查詢；報單，成交狀況的私有回報等。
4.資料監聽和處理操作，比如接收到新資料之後的統計處理，滿足統計條件後的報單處理（其實這裡就是我們的策略所在）
那麼，我建議將我們的程式化交易系統分為四個執行緒，分別處理上述業務。程式的主線程就可以完成基本操作，完成登入，訂閱等初始化工作。
其它三個執行緒工作關係如下圖所示：
CTP的程式化交易系統開發
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