R squared居然是負數

2021-09-28 22:33:57 字數 264 閱讀 2367

1、主要原因是,garch和arch模型都不是採用最小二乘法估計出來,而是採用極大似然估計出來。

因此不滿足總離差平方和等於回歸平方和加上殘差平方和。

而r^2的計算是用(總離差平方和-殘差平方和)/回歸平方和得到。

2、因為你方程中的解釋變數中含有內生變數的滯後值.所以導致擬合優度為負值.

擬合優度度量的是被解釋變數與所有解釋變數間的相關關係,即被解釋變數與所有解釋變數之間的復相關係數.當解釋變數中含有內生變數的滯後值,如arch模型,則會有此咱情況.

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