用python實現時間序列單位根檢驗

2021-09-26 15:52:43 字數 639 閱讀 8311

在時間序列的建模中,需要先對資料進行平穩性檢驗,常用的有df檢驗、adf檢驗和pp檢驗,文章例項adf檢驗

注:檢驗的p值是只在乙個假設檢驗問題中,利用樣本觀測值能夠作出拒絕原假設的最小顯著性水平。

adf檢驗的原假設是不平穩,這裡p值近似為0 , 所以拒絕原假設,認為序列平穩。

這裡包含了檢驗值、p-value、滯後階數、自由度等資訊。我們看到了檢驗統計量為–5.954367776923936,小於1%的臨界值-4.01203360058309,,即p值遠小於0.01,因此我們拒絕原假設,認為該時間序列是平穩的。(這裡原假設是存在單位根,即時間序列為非平穩的。)

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