一、目標變數是什麼？
目標變數就是假定申請客戶的好壞，邏輯回歸公式裡的y，先來看下邏輯回歸公式 y=
11+e
−zy =1
1+e−
zz=a
1x1+
a2x2
+⋯+a
nxn+
b z=a
1x1+
a2x2
+⋯+a
nxn+
b其中 y=
11+e
−zy =1
1+e−
z稱為sigmoid函式，它的函式影象如下，
我們可以看到，通過sigmoid函式輸出的y介於（0，1）之間，這樣就表明了資料屬於某一類別的概率，例如：
假定y定義為申請客戶為好客戶還是壞客戶，也就是歷史資料非0（好客戶）即1（壞客戶），通過測算業務放款收益損失我們找到了乙個公司可接受的逾期率p
y小於p,則說明**客戶有更大的概率屬於好客戶；
y大於p,則說明**客戶有更大的概率屬於壞客戶；
當然實際情況好壞客戶的劃分並沒有這麼簡單，單單是收益損失測算就需要考慮綜合費率、資金成本等較多維度。
二、目標變數的界定
對於評分卡目標變數y的界定，我們主要從roll rate和vintage來觀察分析，重點需要考慮三個方面
1) 逾期流轉比例
2) 觀察期和表現期
3) 樣本容量
先分析roll rate
roll rate的定義為在當前催收水平下不同逾期天數轉化為壞賬的概率。從roll rate我們看到2023年開始放款，m0 to m1的流轉率約為7.8%，m3 to m4的流轉率為100%，也就是說，處於m3逾期階段內的客戶基本很難催收，逾期天數大於60天的客戶基本為壞客戶了。
再分析vintage
vintage可以關注如下幾個方面：
1) 觀察每月審批通過客戶後第n個月的逾期比率，對比每月波動，通常波動與審批策略調整有關，此波動在資料準備階段的樣本抽樣過程需要關注；
2) 逾期分布，集中在通過後的前三個月說明審批的策略有待改進，超過三個月之後才慢慢增加，說明貸中的管理有待提高；
3) 確定逾期率在經歷第n期趨於穩定；
從上圖vintage分析，每月放款逾期m2+以上的剩餘本金逾期率基本在mob=8期時趨於穩定，如果我們的放款時間累積比較長，樣本表現期可以覆蓋到8期，那麼就可以界定樣本目標變數為在8期內（對於銀行往往表現期》8;消費金融<8）逾期天數大於60天的客戶為壞客戶，也就是y=1；如果樣本的表現期不夠8期，那我們就要再綜合考慮流轉率和帳齡，重新定義滿足樣本表現期的逾期天數。
總結一句話，變數界定多考慮，看完流轉看帳齡。
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