我讀過的最簡單的隨機過程當屬張波張景肖的《應用隨機過程》，清華版，不過馬氏過程寫的不夠詳細，這方面最好的當屬何聲武的《隨機過程引論》，寫得相當好，簡單明白易懂。
《隨機過程引論》（中科大－奚巨集生）是一本相當不錯的書和《概率論與數理統計》有銜接。
稍微深入一點點的可以看看何書元的《隨機過程》，證明除極個別外比較不錯，林元烈的《應用隨機過程》很是不錯，看的很有味。
如果有不懂的條件期望的內容可以參見復旦的《現代概率論基礎》，這個有點難度，因為用到實變函式的內容，或者參見北大版的《測度論與概率論基礎》，這本書不錯，四五天就能搞定，前提基礎不錯，以上是我看過的覺得不錯的教材，至於ross的兩本隨機過程看起來馬馬虎虎。
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