alpha191應該算是業內較早的專門針對**alpha策略設計的一批因子，無論從學術還是實操角度又有很高的價值。當年第一次偶然接觸國泰君安的這份研報，還是在18,19年左右，沒想到由於工作需要，時隔4年之後，有機會仔細復現其中所有因子，又有了新的收穫。
這次在自己的量化系統重寫了所有因子，在這裡稍微記錄下對原有因子的修改以及拓展(研報中的公式只是闡述了因子邏輯，未考慮實盤細節)
大部分都是常規的資料處理，修改之後的公式在文末的文件中，供各位同學參考。
這份文件，個人認為最有價值的地方，在於它提供了一套科學量化的因子發現/描述的方法。作為研究人員，從簡簡單單的open/high/low/close/volume資料提煉出有效因子，是一件需要創造性和藝術性的工作。繪畫是對形之美的展示，**是對聲之美的展示，數學則是
數之美的體現。結合研報，在此對一些常用方法進行總結歸納。
所有處理方法 都可以根據實際的金融理解想去復合使用。
以alpha42為例
"""((-1 * rank(std(high, 10))) * corr(high, volume, 10))
"""該因子最終的邏輯就是:
corr * rank
數學層面上 這個因子描述了 某種特徵之間的匹配程度 乘以 另外乙個維度的相對強弱
金融選股上 這個因子的意思就是 --->更加偏向去選擇哪些波動率大的(最**的波動很大) 同時他的量價變化一置的**。
除此之外，類似alpha1 alpha49 alpha113 等等一些因子，都包含了常見構造因子的方法，融會貫通之後對於拓展到**/可轉債的因子都會有很大幫助。
提取碼：**gw
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