文/ 瘋狂藥師 **：阿爾法工場（alpworks）
全球**市場正在演化為乙個資料戰場。
如我們所知，在**市場中，誰有資料資訊優勢，誰就具備收穫超額收益的可能。
問題是，該如何提前獲得資料呢？恐怕多數人首先想到的是內幕資訊。
殊不知，通過對公開資料的收集和加工，並應用於投資，也是可以www.cppcns.com獲得這種優勢的。
迄今，在以華爾街為中心的全球**市場中，機構投資者通過網路爬蟲技術獲取領先資料，進而贏得收益戰爭的現象已越來越普遍。
就中國市場而言，通過藥師的走訪調研得知，中國私募機構們運用爬蟲技術的現象亦正日趨增多。其中主力，則多為那些此前率先涉事量化交易的私募機構們。
這類爬蟲私募是如何運作的，藥師這就為你揭示。
爬蟲：我只是資訊的搬運工
所謂爬蟲，是一種能自動獲取網頁內容，並可以按照指定規則提取相應內容的程式。
用大白話來說，爬蟲就是乙個探測機器，它的基本操作就是模擬人的行為去各個**溜達，點點按鈕，查查資料，把看到的資訊揹回來。
作為一種常用的收集資料手段，爬蟲往往會被資料採集公司，用來搜尋出現在公共**、社交**、**社群、郵件外掛程式上可能有價值的資訊。
例如從應用程式和使用者評論的**，到航空公司和酒店通過票務**接收預訂的資訊。
爬蟲可以跟蹤很www.cppcns.com多東西，從雜貨到汽車銷售的**趨勢。
分析師可以通過抓取消費者**上產品的評論，來評估新產品的推出和產品生命週期。
下圖展示的一家資料公司，不僅提供多家在美上市公司的領先資料，還提供相關的投資分析服務。
包括特斯拉(nasdaq:tsla)的庫存資料，以及各社交網路上和使用者的互動資料。
以及，不久前在香港上市的小公尺(hk:01810)的社交**的資料。
當然，這是免費版的介面，相信付費版中提供的內容會更加豐富。
下面這家資料分析公司，更是覆蓋多家已經上市的中概股，其中就包括剛剛登陸美股的拼多多(nasdaq:pdd)的資料。
在一位匿名業內人士看來：「對於爬蟲技術而言，難點主要在於反抓取上，被爬取方可能會針對ip、頻次、請求習慣等方面做一些分析和限制，也會有圖形驗證碼等人機驗證手段防止爬取。」
他進一步表示：「其次的難點就不是爬蟲的問題了，而在於龐大資料的分析和清洗上，怎麼從看似雜亂的資料中分析出自己想要的內容，也是很需要技術含量的。」www.cppcns.com
比ceo更了解企業運營狀況
作為國內較早將爬蟲技術應用於投資領域的保銀投資，近年來的投資可謂穩紮穩打，收益方面也是節節攀公升。
究竟是如何做到上述這些的？**經理李墨給出了答案。
「為了有效緊密跟蹤交易性機會，充分尋找上市公司各類蛛絲馬跡，目的是做到比ceo更了解財務狀況，也比cfo更了解運營情況。首先要做的，就是設定網際網路爬蟲系統緊密各類資料和資訊。」保銀投資**經理李墨表示。
具體來看，觀察產品**背後的供需情況，以酒店為例，經濟型酒店房價處於動態變化，經營者根據入住情況不斷調整**。因此，可以從線上預定**或線下渠道，了解客源情況，並做進一步微觀資訊挖掘，深度了解運營能力。
通過類似這樣的資料分析，就容易找到行業內公司間的差異性，通過運用**多空策略，就可以實現較為穩健的獲利。
「比如說做多招行(sh:600036)做空農行(sh:601288)，那麼只要招行比農行跌的少，我就能賺錢。招行比工行農行漲得多也賺錢，招行比農行好這件事情大概率是比較確定的。」保銀投資副總裁馬肸珣表示。
類似的例子，還有做多吉利汽車(hk:00175)，做空長城汽車(hk:02333)。
超額收益的**：政策和情緒
「對於具有典型政策市特徵的中國**而言，通過對官媒資訊的有效分析，有助於判斷國家政策變化。」某量化私募人士透露。
「以計畫生育政策為例，通過對獨生子女政策關鍵詞在官媒上出現頻率的跟蹤，有助於**政策變化。」上述人士進一步表示。
「另外，個人投資者情緒的準確捕捉，對投資中國a**場也至關重要。對社交**的有效分析，是獲得中國a股超額收益的關鍵，因為個人投資者佔據了a**場很大一部分的交易量。」上述人士www.cppcns.com透露。
他進一步表示：「我們每月都會通過爬蟲抓取超過 200 萬篇的股評文章，從『股吧』中每天讀取約 10 萬個帖子資訊，用於觀察個人投資者情緒。發現個人投資者在網路上所發布的相關**資訊，可用於對相關**未來收益的**。」
「具體來看，高度活躍的**資訊交流，通常預示著相反的市場走勢；持續一致的積極觀點，預示著潛在的市場高預期表現。」上述量化私募人士解釋道。
爬蟲：私募超額收益的下乙個**
華爾街對於超額收益的追求從來沒有停下過腳步，在過去的 150 年中，超額收益的**平均每 10 至 20 年就要變化一次。
在 20 世紀 50 年代，最初的對沖**發明了**多空策略；
在 20 世紀 80 年代，數學和計算機比手持式計算器更具優勢；
在 21 世紀初，超額收益**於高頻交易。
這些策略或工具，一度讓那些能夠首先使用它們的人比其他人更有優勢。
但隨著它們變得越來越普遍，它們的優勢消失了，投資者不得不尋找新的策略工具。
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