量化交易，也稱演算法交易，是嚴格按照計算機演算法給出的買賣決策進行的**交易。開學已經2個半月了，一直對方向有些迷茫，也就荒廢了那麼久。早些天，聽著師兄的一席話，總覺得應該好好的了解一下「量化」這乙個用著千斤重量的詞，或許，從今天起，我也會走上這一條不歸路。閒話少說，開始讀書。
師兄推薦的是一本名叫《量化交易:如何建立自己的演算法交易》的書，仗著自己對程式有些了解，能寫上幾行**，就厚著臉皮看下去了。
作為乙個混日子的bad boy，我沒有那些摸爬滾打多年的老手的成堆的金融知識，沒有程式設計師挑燈夜戰的豪氣，也沒有數學、物理學家死磕到底的決心，我有的，僅僅只是那麼一點點還沒有確定的興趣。因此，對於我來說，量化交易員或許還是有那麼一點遙遠。此書的第一章裡就提及到了成為量化交易員的要求：
絕大多數機構量化交易員擁有物理、數學、工程或電腦科學的高學歷。不過，對於新晉菜鳥，還是有適合的專案的——統計套利交易。
沒錯，就是統計套利交易，它涉及的領域包括**、**以及外匯。簡單而言，它就是乙個「hello world！」。
任何事情都應該使其盡可能地簡單，直到無法簡單為止。——愛因斯坦很多時候，我們學習的理論都是有侷限的，在本科上課時，聽到的最多的一句話是：「這個理論是錯的，大家了解一下就好。」就如同風險管理（正好剛上過這門課，所以記得比較清楚），正態求解法假設資產收益率服從正態分佈，因此可以用正態分佈來估計風險。但之後又提出的乙個歷史模擬法中又指出了風險不服從正態分佈，不服從正態分佈，不服從正態分佈（重要的事情說三遍）。既然是錯的，那為什麼還要介紹呢？事實是，就算它是錯的，大多數公司仍然在使用它來估計風險。為什麼？因為它簡單！所以，在量化中，乃至處事中，也應當如此——盡可能的簡化，簡化，簡化！
畢竟，簡單不一定簡陋。
量化，最大的魅力在於自動化。或許乙個正常的交易員的一天是這樣度過的：開盤——盯盤——交易——盯盤——。。。——**。那麼，量化交易員呢？開機——執行程式——娛樂——關閉程式——回家。總而言之，量化擁有的好處有：
好吧，天上都是霧霾，我們還是看點實際的吧。量化好處這麼多，為什麼用的人還是少數呢？
乙個好的量化策略不好找
如何進行嚴密的回測
實盤中的交易細節問題如何處理
如何擴大交易
種種問題，如一道巨壑橫亙在所有交易員的面前，只有解決了這種種的問題，才能夠真正的開啟量化之旅。
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