或者按此文的**獲取:
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密碼:cti9
大致趨勢(圖一為成交量,圖二為**):
1.單因子分析
1.1 rsi (相對強弱指數):
(源**見:1.py)
rsi 金叉以及rsi<30時,判斷為**點(後調整引數為40)
rsi 死叉以及rsi>70時,判斷為賣出點
以紅點為**點,黑點為賣出點,得到交易圖:
交易時間及買賣**為:
分析:**時漲勢很快,錯過了幾波大漲**
平均年化收益率:20.0%
1.2 雙**
(源**見:2.py)
分別以五日**和十日**的金叉和死叉判斷入場點和出場點(後加入調整係數1.01和1.02控制買賣次數)
以紅點為**點,黑點為賣出點,得到交易圖:
每次**賣出的時間和**也會進行輸出:
分析:因為在兩次大漲時都捕捉到了**,結果較好,因為新增係數的原因,中間的****幾乎沒有交易
平均年化收益率:141.6%
1.3 交易量
(源**見:3.py)
通過分析交易量和**走勢,在較為平穩的**趨勢時,成交量會大幅**,當btc**大漲時,交易量會急劇減少,持有人會傾向於繼續持有,因此當成交量持續**時,判斷之後會有****
2.多因子策略
2.1 擬合判斷
2.2 綜合判斷
(源**見:4.py)
結合前面的分析,做如下策略方案:
當成交量持續上公升時,判斷接下來的是****,持續持有,當成交量下降時,不做判斷;
當雙**金叉時,判斷接下的是****,持續持有;
當**出現急劇**後,判斷會有****
當雙**死叉時,判斷為賣出點
調整引數擴大**期交易頻率:
分析:btc**策略關鍵是捕捉**趨勢並持續持有,在高區**時丟擲,劇烈**後搶****,最大回撤太大
平均年化收益率:1726.8%,最大回測太大,達到了69.6%
在賣出點加入止損點後:
平均年化收益率:1487.8%,最大回撤37.5%
**趨勢和收益率走勢圖如圖所示:
結論:btc**策略關鍵是捕捉**趨勢並持續持有,在高區**時丟擲,劇烈**後搶****
改進:每次劇跌後的****沒有捕捉到,可增加關於這部分的判斷,平緩區間內的交易方法需要優化
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