都說存在股指交割日效應,作為我們程式設計師來說,檢驗一下實在是太容易了,因為日期不多,直接在excel裡面很容易計算出每個月的第3個星期五是哪一天。
(每個月的第三個星期五必定在日期為15-21日之間)
對我們來說檢視一下當天的漲跌幅,也就是乙個sql語句的事情,如下:
select 日期,漲跌幅 from得到資料如下:stockindex
where 日期 in('
2013/6/21',
'2013/7/19',
'2013/8/16',
'2013/9/20',
'2013/10/18',
'2013/11/15',
'2013/12/20',
'2014/1/17',
'2014/2/21',
'2014/3/21',
'2014/4/18',
'2014/5/16',
'2014/6/20',
'2014/7/18',
'2014/8/15',
'2014/9/19',
'2014/10/17',
'2014/11/21',
'2014/12/19',
'2015/1/16',
'2015/2/20',
'2015/3/20',
'2015/4/17',
'2015/5/15',
'2015/6/19',
'2015/7/17
')
日期 漲跌幅放在圖中檢視如下:2015-01-16 00:00:00 1.2001
2014-10-17 00:00:00 -0.6499
2014-12-19 00:00:00 1.6705
2014-11-21 00:00:00 1.3916
2014-08-15 00:00:00 0.9186
2014-07-18 00:00:00 0.1691
2014-06-20 00:00:00 0.1452
2015-07-17 00:00:00 3.5095
2015-06-19 00:00:00 -6.4152
2015-05-15 00:00:00 -1.5901
2014-04-18 00:00:00 -0.0542
2014-03-21 00:00:00 2.7159
2013-11-15 00:00:00 1.6815
2013-08-16 00:00:00 -0.6450
2013-07-19 00:00:00 -1.5196
2014-09-19 00:00:00 0.5839
2014-05-16 00:00:00 0.0756
2013-06-21 00:00:00 -0.5243
2015-04-17 00:00:00 2.2045
2015-03-20 00:00:00 0.9783
2013-06-21 00:00:00 -0.1404
2014-01-17 00:00:00 -1.5997
2013-12-20 00:00:00 -2.2213
2013-10-18 00:00:00 0.7472
2013-08-16 00:00:00 -0.7387
2013-07-19 00:00:00 -3.0399
2014-05-16 00:00:00 0.3936
2014-04-18 00:00:00 0.0631
2014-03-21 00:00:00 3.4777
2014-02-21 00:00:00 -1.1676
2013-11-15 00:00:00 1.8313
2014-12-19 00:00:00 -0.3570
2014-11-21 00:00:00 1.5468
2014-08-15 00:00:00 1.1170
2014-07-18 00:00:00 0.8993
2014-06-20 00:00:00 0.2140
2015-03-20 00:00:00 0.9280
2015-01-16 00:00:00 0.4277
2014-10-17 00:00:00 0.5035
2014-09-19 00:00:00 0.5332
2015-07-17 00:00:00 5.2385
2015-06-19 00:00:00 -6.0315
2015-05-15 00:00:00 -2.1932
2015-04-17 00:00:00 1.2997
2013-10-18 00:00:00 0.2393
2014-02-21 00:00:00 -1.1731
2014-01-17 00:00:00 -0.9266
2013-12-20 00:00:00 -2.0208
可見股指交割日對股價的影響確實有限。
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