程式設計師學炒股 5 股指交割日效應是否存在?

2022-03-08 15:04:27 字數 2490 閱讀 1088

都說存在股指交割日效應,作為我們程式設計師來說,檢驗一下實在是太容易了,因為日期不多,直接在excel裡面很容易計算出每個月的第3個星期五是哪一天。

(每個月的第三個星期五必定在日期為15-21日之間)

對我們來說檢視一下當天的漲跌幅,也就是乙個sql語句的事情,如下:

select 日期,漲跌幅 from

stockindex

where 日期 in('

2013/6/21',

'2013/7/19',

'2013/8/16',

'2013/9/20',

'2013/10/18',

'2013/11/15',

'2013/12/20',

'2014/1/17',

'2014/2/21',

'2014/3/21',

'2014/4/18',

'2014/5/16',

'2014/6/20',

'2014/7/18',

'2014/8/15',

'2014/9/19',

'2014/10/17',

'2014/11/21',

'2014/12/19',

'2015/1/16',

'2015/2/20',

'2015/3/20',

'2015/4/17',

'2015/5/15',

'2015/6/19',

'2015/7/17

')

得到資料如下:

日期	漲跌幅

2015-01-16 00:00:00 1.2001

2014-10-17 00:00:00 -0.6499

2014-12-19 00:00:00 1.6705

2014-11-21 00:00:00 1.3916

2014-08-15 00:00:00 0.9186

2014-07-18 00:00:00 0.1691

2014-06-20 00:00:00 0.1452

2015-07-17 00:00:00 3.5095

2015-06-19 00:00:00 -6.4152

2015-05-15 00:00:00 -1.5901

2014-04-18 00:00:00 -0.0542

2014-03-21 00:00:00 2.7159

2013-11-15 00:00:00 1.6815

2013-08-16 00:00:00 -0.6450

2013-07-19 00:00:00 -1.5196

2014-09-19 00:00:00 0.5839

2014-05-16 00:00:00 0.0756

2013-06-21 00:00:00 -0.5243

2015-04-17 00:00:00 2.2045

2015-03-20 00:00:00 0.9783

2013-06-21 00:00:00 -0.1404

2014-01-17 00:00:00 -1.5997

2013-12-20 00:00:00 -2.2213

2013-10-18 00:00:00 0.7472

2013-08-16 00:00:00 -0.7387

2013-07-19 00:00:00 -3.0399

2014-05-16 00:00:00 0.3936

2014-04-18 00:00:00 0.0631

2014-03-21 00:00:00 3.4777

2014-02-21 00:00:00 -1.1676

2013-11-15 00:00:00 1.8313

2014-12-19 00:00:00 -0.3570

2014-11-21 00:00:00 1.5468

2014-08-15 00:00:00 1.1170

2014-07-18 00:00:00 0.8993

2014-06-20 00:00:00 0.2140

2015-03-20 00:00:00 0.9280

2015-01-16 00:00:00 0.4277

2014-10-17 00:00:00 0.5035

2014-09-19 00:00:00 0.5332

2015-07-17 00:00:00 5.2385

2015-06-19 00:00:00 -6.0315

2015-05-15 00:00:00 -2.1932

2015-04-17 00:00:00 1.2997

2013-10-18 00:00:00 0.2393

2014-02-21 00:00:00 -1.1731

2014-01-17 00:00:00 -0.9266

2013-12-20 00:00:00 -2.0208

放在圖中檢視如下:

可見股指交割日對股價的影響確實有限。

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