倉位管理 V4 3

之前設計的**管理演算法一直比較有效，往往能在市場的不斷的****中獲利。不過感覺短期變動的**佔整體的**較低，使得盈利較低。所以這個月對**管理演算法進行了公升級，嘗試了幾個版本。這裡做乙個記錄。

直接上腦圖。

由於 v3.4 使用了簡單的線性演算法，使得x值小範圍波動時，**沒有太大變化，所以這次想使用非線性的演算法來計算**值。最後，挑了三角函式。多年沒用，差一點都回憶不起來……服了，是不是該吃腦白金了……

經過一些調整，最終的**控制演算法是：y=if(and(-1<=[@x],[@x]<=1),1/2(1+ cos([@x]pi()/2+pi()/2)), if([@x]

可惜，使用這個曲線控制**時，再使用歷史資料來進行回測，發現收益率並沒有太大變化。反倒更低了！也就意味著失敗了！

原因分析如下：

一開始認為原因可能是因為回測使用的是月線，需要使用日線來進行回測。

但是使用日線回歸後，發現結果一樣。曲線變化的**管理，並沒有比線性變化的**管理有更好的效果。

再次分析，原因其實是：歷史資料中，大部分的時候，點位並不是大概率都在估值周圍徘徊；而是在偏離估值較遠的某乙個範圍內來回振盪。也就是策略之初的假設，本身就是錯誤的。所以導致本策略的主要方法「越靠近估值**變化越大」失去了效果。

後續的策略中，應該考慮的是短期之內在某一範圍徘徊（與估值無關），**策略應該變化放大。

經過 4.2 的失敗嘗試，又設計出了新的 4.3 **管理方案。此方案可以理解為「****方案」。

在此本方案中，將整體資金劃出一小部分為短期資金，用於**的炒作。

具體的方案，已經編寫在下面的腦圖中，不再文字贅述。下圖是 4.3 的思路。

目前該方案只處於理論上，並上線試用，還沒有實戰驗證。

本月各大股指已有較大幅度的**，很多指數都滿足了上述的「**較多、低估、高安全邊際」的要求。正是試水的好機會！