回測是量化交易不可缺少的組成部分，本文是 vnpy 回測引擎原理筆記
vnpy 官方提供了兩個 jupyter notebook 作為 demo，**檔案在源**中的 examples/cta_backtesting 目錄:
backtesting.ipynb:
建立回測:
engine = backtestingengine()
engine.set_parameters(...) # 回測引數
engine.add_strategy(atrrsistrategy, {}) # 新增策略
執行回測
engine.load_data() # 載入資料
engine.run_backtesting() # 跑回測, 得到成交記錄
df = engine.calculate_result() # 從成交記錄計算盯市盈虧
engine.calculate_statistics() # 計算統計指標
engine.show_chart() # 顯示結果
set_parameters: 設定並儲存引數，包括要回測的標的，回測時間等
add_strategy: 新增策略類(策略類需是ctatemplate的子類)，例項化策略物件
load_data: 載入歷史資料, 儲存在self.history_data；這裡會呼叫load_bar_data或者load_tick_data從資料庫讀取資料
run_backtesting: 跑回測，本身支援 tick / k 線；但是如果使用圖形介面，則只支援 k 線。執行流程：
calculate_result: 把交易聚合成逐日盈虧
calculate_statistics: 基於逐日盈虧計算統計指標，比較多地使用了 pandas
show_chart: 用matplotlib視覺化指標
new_bar/new_tick:
cross_limit_order(k 線)
cross_stop_order(k 線)
mysql怎麼建立表 mysql怎麼建立乙個表
1.登陸成功後，首先進入某乙個資料庫 不是指資料庫伺服器 use t1 t1是資料庫名 如圖所示 2.在此資料庫中建立資料庫表 2.1 先建立表結構 可以理解為表的列名，也就是欄位名 在實際生產過程中，表結構是需要經過精心設計的。通用的語法格式為 1 create table table name ...
python按鈕怎麼建立 python怎麼建立變數
變數 variable 是學習python初始時，就會接觸到的乙個新的知識點，也是乙個需要熟知的概念。python是一種動態型別語言，在賦值的執行中可以繫結不同型別的值，這個過程叫做變數賦值操作，賦值同時確定了變數型別。在python學習過程中會用到許多資料，那為了方便操作，需要把這些資料分別用乙個...
python列表怎麼建立 python怎麼建立列表
序列是python中最基本的資料結構。序列中的每個元素都分配乙個數字 它的位置，或索引，第乙個索引是0，第二個索引是1，依此類推。python有6個序列的內建型別，但最常見的是列表和元組。序列都可以進行的操作包括索引，切片，加，乘，檢查成員。此外，python已經內建確定序列的長度以及確定最大和最小...