超低延時行情系統的設計方案及實現方案

2021-10-11 00:07:54 字數 686 閱讀 9976

金融量化人才大批湧現、量化選股與多因子策略的國內落地、股指與兩融業務相繼推出……進入中國才短短十餘年的量化投資發展迅速。

當前,國內量化體系正處於從低風險量化轉向主動量化的行業變革期

上述變化的發生離不開對應硬體(系統)與軟體(人才)的雙重公升級

硬體方面,擁有更低延時通道、更靈敏的系統響應、更穩定的交易系統是量化策略快速計算、快速執行的必備條件。由於摩爾定律陷入瓶頸,以及行業日新月異的發展需求,fpga(field programmable gate array,即現場可程式設計門陣列)因其自身獨特的可程式設計、高並行、高頻寬等特性優勢進入大眾視野,並在人工智慧、雲計算、通訊、醫療、航空航天、自動化控制等領域的各應用場景中得到了廣泛應用。

本文通過介紹基於fpga 研發的超低延時**系統,對fpga 硬體設計與實現、延時效能等內容進行深入剖析,希望有助於交易團隊、科技公司等相關方進一步探索fpga的研究和應用,進而提公升交易服務質量、改善投資環境。

1.1市場的低延時**需求

作為交易環節的重要組成部分,**揭示了市場細微實時的變化,更快更精準地獲取**資訊則意味著在「起點」快人一步。因此,建設超低延時**成為提公升整體交易速度的必經之路。隨著市場基礎設施的高速建設與發展,量化交易、演算法交易、高頻交易等多種自動化投資工具在交易行為中得到了有效的應用。

相較於傳統的人工盯盤、手動下單

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