金融風控相關的知識點

2021-10-09 11:51:58 字數 388 閱讀 8105

ks(kolmogorov-smirnov)

ks統計量由兩位蘇聯數學家a.n. kolmogorov和n.v. smirnov提出。在風控中,ks常用於評估模型區分度。區分度越大,說明模型的風險排序能力(ranking ability)越強。

k-s曲線與roc曲線類似,不同在於

roc(receiver operating characteristic)

auc(area under curve)

auc(area under curve)被定義為 roc曲線 下與座標軸圍成的面積,顯然這個面積的數值不會大於1。又由於roc曲線一般都處於y=x這條直線的上方,所以auc的取值範圍在0.5和1之間。auc越接近1.0,檢測方法真實性越高;等於0.5時,則真實性最低,無應用價值。

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