Python金融 市場利率分析學習筆記

統計中常用標準差衡量隨機變數離散程度，在金融市場中標準差被稱之為波動率。

所以首先需要先從excel中匯入交易資料

引入shibor1

,libor2

, hibor3

的概念。

使用lambda函式求平均值

使用def語法求波動率

notice:

import xlrd

data= xlrd.open_workbook(

'slh.xlsx'
)table = data.sheet_by_name(u'sheet1'
)

col_values(列數，起點,終點)左閉右開

import xlrd

data= xlrd.open_workbook(
'slh.xlsx'
)table = data.sheet_by_name(u'sheet1'
)#print(table.row_values(2))
shibor=table.col_values(1,
1,16)
libor=table.col_values(2,
1,16)
hibor=table.col_values(3,
1,16)
print
(shibor)
print
(libor)
print
(hibor)
f_mean=
lambda x:
sum(x)
/len
(x)shibor_mean=f_mean(x=shibor)
libor_mean=f_mean(x=libor)
hibor_mean=f_mean(x=hibor)
# print(round(shibor_mean,6))
# print(round(libor_mean,6))
# print(round(hibor_mean,6))
deff_sigma
(x):
n=len(x)
u_mean=
sum(x)
/n;z=
for t in
range
(n):
(x[t]
-u_mean)**2
)return
(sum
(z)/
(n-1))
**0.5
shibor_sigma=f_sigma(x=shibor)
libor_sigma=f_sigma(x=libor)
hibor_sigma=f_sigma(x=hibor)
print
(round
(shibor_sigma,6)
)print
(round
(libor_sigma,6)
)print
(round
(hibor_sigma,6)
)

↩︎

第一節 金融市場概述

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