截尾是指時間序列的自相關函式（acf）或偏自相關函式（pacf）在某階後均為0的性質（比如ar的pacf）；拖尾是acf或pacf並不在某階後均為0的性質（比如ar的acf）。對於ar和ma模型，其判斷方法有所差異：
ar§模型的偏自相關函式pacf在p階之後應為零，稱其具有截尾性；
ar§模型的自相關函式acf不能在某一步之後為零（截尾），而是按指數衰減（或成正弦波形式)，稱其具有拖尾性。
ma(q)模型的自相關函式acf在q階之後應為零，稱其具有截尾性；
ma(q)模型的偏自相關函式pacf不能在某一步之後為零（截尾），而是按指數衰減（或成正弦波形式)，稱其具有拖尾性。
時間序列的截尾和拖尾 時間序列中p,d,q的確定
時間序列其實就是按照時間的順序把隨機事件變化發展過程記錄下來，並對它進行觀察 研究，尋找變化發展的規律，它將來的走勢。所以說，arma模型就是拿來 而arima模型與arma模型唯一的區別就在時間序列是否平穩，如果不平穩，則需要做 一 二三或者更多階差分，直到序列平穩，這個差分的階數就是arima模...
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