這一部分是時間序列,計量經濟學的大頭。下面兩個庫很重要
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import statsmodels.api as smapi
from arch.unitroot import adf
from statsmodels.graphics.tsaplots import plot_acf,plot_pacf
from statsmodels.tsa.api import arma
data=pd.read_excel("arima_data.xls",index_col=0)
#繪製時間序列圖
#data.plot()
#plt.show()
#繪製自相關圖
#plot_acf(data).show()
#平穩性檢驗,序列不平穩
#print(adf(data["銷量"]))
#差分diff_data=data.diff().dropna()
diff_data.columns=["d銷量"]
# diff_data.plot()
#plt.show()
# plot_acf(diff_data).show()
#差分後做單位根檢驗,平穩
print(adf(diff_data["d銷量"]))
#不需要二階差分
#選擇pq,armia(p,d,q),根據aic,bic準則
# plot_acf(diff_data,lags=10).show()
# plot_pacf(diff_data,lags=10).show()
arma=arma(diff_data["d銷量"],(0,1))
arma_result=arma.fit()
# print(arma_result.summary())
#模型檢驗,主要是檢驗殘差,檢驗殘差的自相關,如果不存在自相關,模型正確
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