第二部分 建模應用篇 第十一章

2021-09-08 17:08:26 字數 1054 閱讀 4849

這一部分是時間序列,計量經濟學的大頭。下面兩個庫很重要

import pandas as pd

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

import statsmodels.api as smapi

from arch.unitroot import adf

from statsmodels.graphics.tsaplots import plot_acf,plot_pacf

from statsmodels.tsa.api import arma

data=pd.read_excel("arima_data.xls",index_col=0)

#繪製時間序列圖

#data.plot()

#plt.show()

#繪製自相關圖

#plot_acf(data).show()

#平穩性檢驗,序列不平穩

#print(adf(data["銷量"]))

#差分diff_data=data.diff().dropna()

diff_data.columns=["d銷量"]

# diff_data.plot()

#plt.show()

# plot_acf(diff_data).show()

#差分後做單位根檢驗,平穩

print(adf(diff_data["d銷量"]))

#不需要二階差分

#選擇pq,armia(p,d,q),根據aic,bic準則

# plot_acf(diff_data,lags=10).show()

# plot_pacf(diff_data,lags=10).show()

arma=arma(diff_data["d銷量"],(0,1))

arma_result=arma.fit()

# print(arma_result.summary())

#模型檢驗,主要是檢驗殘差,檢驗殘差的自相關,如果不存在自相關,模型正確

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