python中ADF檢驗的兩個例子

2021-09-30 19:05:24 字數 994 閱讀 5771

eg1:

x=np.arange(10)

result=sts.adfuller(x,1)

result

(0.9921567416492214, 0.9941824998493046, 1, 8, , -555.5406151390793)

統計檢驗值:0.9921567416492214

p-value:0.9941824998493046

1階8個觀察值

p-value不接近0,0.9921567416492214大於1%,5%,10%對應的值,所以接受0假設,即存在單根。

eg2:

y=np.random.randn(10)

yarray([-1.94729963, 0.85636736, 0.03782022, -0.25130062, 1.61544961,

-0.67915008, 1.56610677, -0.34346149, -0.24800365, -0.00417992])

sts.adfuller(y,1)

(-6.66502447998428, 4.74147412937255e-09, 0, 9, , 19.39805882950528)

p-value為4.74147412937255e-09接近0,檢驗統計值為-6.66502447998428小於於1%對應的-4.473135048010974,所以拒絕0假設,即不存在單根。

個人分析:

h0:存在單根

h1:不存在單根

這裡的1%,5%,10%對應的是99%,95%,90%置信區間。p-value的臨界值分別是0.01/2=0.005,0.05/2=0.025,0.1/2=0.05。

感覺對返回值的解讀還是迷糊的,既然對p前面值的存在是可以比較的,p值的意義不知在**,希望對這部分理解的朋友可以留個言

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