eg1:
x=np.arange(10)result=sts.adfuller(x,1)
result
(0.9921567416492214, 0.9941824998493046, 1, 8, , -555.5406151390793)
統計檢驗值:0.9921567416492214
p-value:0.9941824998493046
1階8個觀察值
p-value不接近0,0.9921567416492214大於1%,5%,10%對應的值,所以接受0假設,即存在單根。
eg2:
y=np.random.randn(10)yarray([-1.94729963, 0.85636736, 0.03782022, -0.25130062, 1.61544961,
-0.67915008, 1.56610677, -0.34346149, -0.24800365, -0.00417992])
sts.adfuller(y,1)(-6.66502447998428, 4.74147412937255e-09, 0, 9, , 19.39805882950528)
p-value為4.74147412937255e-09接近0,檢驗統計值為-6.66502447998428小於於1%對應的-4.473135048010974,所以拒絕0假設,即不存在單根。
個人分析:
h0:存在單根
h1:不存在單根
這裡的1%,5%,10%對應的是99%,95%,90%置信區間。p-value的臨界值分別是0.01/2=0.005,0.05/2=0.025,0.1/2=0.05。
感覺對返回值的解讀還是迷糊的,既然對p前面值的存在是可以比較的,p值的意義不知在**,希望對這部分理解的朋友可以留個言
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