在數理統計學中,似然函式是一種關於統計模型中的引數的函式,表示模型引數中的似然性。
似然函式在統計推斷中有重大作用,如在最大似然估計和費雪資訊之中的應用等等。「似然性」與「或然性」或「概率」意思相近,都是指某種事件發生的可能性,但是在統計學中,「似然性」和「或然性」或「概率」又有明確的區分。
概率 用於在已知一些引數的情況下,**接下來的觀測所得到的結果,而
似然性 則是用於在已知某些觀測所得到的結果時,對有關事物的性質的引數進行估計。
在這種意義上,似然函式可以理解為條件概率的逆反。
在已知某個引數b時,事件a會發生的概率寫作
利用貝葉斯定理,
因此,我們可以反過來構造表示似然性的方法:已知有事件a發生,運用似然函式
形式上,似然函式也是一種條件概率函式,但我們關注的變數改變了:
注意到這裡並不要求似然函式滿足歸一性:
例子:考慮投擲一枚硬幣的實驗。通常來說,已知投出的硬幣正面朝上和反面朝上的概率各自是ph = 0.5,便可以知道投擲若干次後出現各種結果的可能性。比如說,投兩次都是正面朝上的概率是0.25。用條件概率表示,就是:
其中h表示正面朝上。
在統計學中,我們關心的是在已知一系列投擲的結果時,關於硬幣投擲時正面朝上的可能性的資訊。我們可以建立乙個統計模型:假設硬幣投出時會有ph
的概率正面朝上,而有1 − ph
的概率反面朝上。這時,條件概率可以改寫成似然函式:
也就是說,對於取定的似然函式,在觀測到兩次投擲都是正面朝上時,ph = 0.5 的似然性是0.25(這並不表示當觀測到兩次正面朝上時ph = 0.5 的概率是0.25)。
如果考慮ph = 0.6,那麼似然函式的值也會改變。
注意到似然函式的值變大了。這說明,如果引數ph
的取值變成0.6的話,結果觀測到連續兩次正面朝上的概率要比假設ph = 0.5時更大。也就是說,引數ph
取成0.6 要比取成0.5 更有說服力,更為「合理」。總之,似然函式的重要性不是它的具體取值,而是當引數變化時函式到底變小還是變大。對同乙個似然函式,如果存在乙個引數值,使得它的函式值達到最大的話,那麼這個值就是最為「合理」的引數值。
在這個例子中,似然函式實際上等於:
如果取ph = 1,那麼似然函式達到最大值1。也就是說,當連續觀測到兩次正面朝上時,假設硬幣投擲時正面朝上的概率為1是最合理的。
類似地,如果觀測到的是三次投擲硬幣,頭兩次正面朝上,第三次反面朝上,那麼似然函式將會是:
t表示反面朝上,
這時候,似然函式的最大值將會在
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