武漢大學 商學院 財經論壇
1.指標的選擇
選擇了9個在理論上比較成熟的指標，它們分別是投資收益率（x1）、標準差（x2）、系統風險（x3）、在險價值（x4）、raroc指數（x5）、sharp指數（x6）、treynor指數（x7）、jason指數（x8）、市場選擇能力指標（x9）。
2.模型的建立
2.1因子分析模型
首先標準化,應用公式 xi
=xi−
x¯si
其中i=1，2……m
初始因子模型為下面 xi
=∑j=
1pai
jfj+
ciui
;i=1
,2⋯,
m;j=
1,2⋯
,p;p
該有模型兩個優點
1：該模型不受量綱的影響
2：因子負荷不是唯一的。
旋轉後的因子模型和其形式上相似，但是其更容易解釋，旋轉過程中公因子方差不變，而且因子載荷中的元素向0和1兩極分化。
2.2因子得分模型
各個因子得分為：fj
=∑i=
1mdi
jxi;
j=1,
2,⋯,
p 每個基因的綜合評價為 w=
∑j=1
pλjg
j;j=
1,2⋯
,p模型中p的個數就是累計貢獻率大於80%後的特徵值的個數，也就是我們提取的公共因子的個數。d也就是原資料矩陣求出來的特徵向量矩陣。
3.總結
文章中根據特徵值大於1來篩選因子個數的，其累計貢獻率達到了90.15%，篩選出來的三個因子，分別是收益因子、市場選擇能力因子、以及分險因子。業績效益與前兩個因子成正比與後乙個因子成反比。
其中收益因子主要表現在x1,x5-x8上面，市場選擇能力因子主要表現在x9和x3,風險因子主要表現在x2、x4還有x3。
最後文章又對資料進行了聚類分析，由於結果只是驗證因子分析的合理之處，所以不做重點敘述。
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